Сравнение FIDEX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund (FIDEX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
FIDEX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 14 апр. 2022 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности FIDEX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIDEX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FIDEX Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund | -3.94% | 15.80% | 21.44% | 24.99% | -8.88% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 2.80% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -4.76% |
Доходность по периодам
С начала года, FIDEX показывает доходность -3.94%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%.
FIDEX
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- -3.94%
- 6 месяцев
- -0.68%
- 1 год
- 22.19%
- 3 года*
- 15.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFIEX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIDEX и DFIEX
FIDEX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.
Доходность на риск
FIDEX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
FIDEX
DFIEX
Сравнение FIDEX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund (FIDEX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIDEX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.95 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 2.55 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.39 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.57 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.70 | 10.07 | -2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIDEX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.95 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.35 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между FIDEX и DFIEX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDEX и DFIEX
Дивидендная доходность FIDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности DFIEX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDEX Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund | 1.63% | 1.64% | 1.87% | 0.46% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.14% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок FIDEX и DFIEX
Максимальная просадка FIDEX за все время составила -21.90%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDEX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIDEX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.90% | -62.22% | +40.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -11.01% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -7.75% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -12.26% | +8.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.81% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIDEX и DFIEX
Текущая волатильность для Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund (FIDEX) составляет 6.57%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что FIDEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIDEX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 7.09% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | 10.45% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.96% | 15.90% | +4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.61% | 15.65% | +2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.61% | 16.35% | +2.26% |