PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDEX с DFSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIDEX с DFSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIDEX (Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund) and DFSIX (DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 3 years, FIDEX returned 20.90%/yr vs 20.68%/yr for DFSIX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FIDEX charges 0.56%/yr vs 0.18%/yr for DFSIX.

Доходность

Сравнение доходности FIDEX и DFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund (FIDEX) и DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIDEX показывает доходность 13.79%, что значительно выше, чем у DFSIX с доходностью 7.75%.

FIDEX

1 день
0.42%
1 месяц
6.15%
С начала года
13.79%
6 месяцев
13.98%
1 год
32.88%
3 года*
20.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFSIX

1 день
0.27%
1 месяц
4.53%
С начала года
7.75%
6 месяцев
7.84%
1 год
24.41%
3 года*
20.68%
5 лет*
12.15%
10 лет*
14.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIDEX и DFSIX

2026 (YTD)2025202420232022
FIDEX
Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund		13.79%15.80%21.44%24.99%-8.88%
DFSIX
DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio		7.75%15.92%23.19%25.70%-7.61%

Correlation

The correlation between FIDEX and DFSIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2022 г.

0.95

The correlation between FIDEX and DFSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund

DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio

Часто сравнивают с FIDEX:
FIDEX с FSELXFIDEX с NBSTFIDEX с FTIHXFIDEX с NWAUXFIDEX с QKACXFIDEX с DFIEXFIDEX с RSP
Часто сравнивают с DFSIX:
DFSIX с SPYDFSIX с DUSLXDFSIX с VRTTXDFSIX с SPFFXDFSIX с VOODFSIX с VFFSXDFSIX с DFAC

Доходность на риск

FIDEX vs. DFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDEX
Ранг доходности на риск FIDEX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDEX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDEX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDEX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDEX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DFSIX
Ранг доходности на риск DFSIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDEX c DFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund (FIDEX) и DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDEXDFSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.03

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
2.88

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.36

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

2.49

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.95

10.76

+5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDEX vs. DFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDEX на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSIX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDEX и DFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDEXDFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.03

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.58

+0.28

Просадки

Сравнение просадок FIDEX и DFSIX

Максимальная просадка FIDEX за все время составила -21.90%, что меньше максимальной просадки DFSIX в -53.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDEX и DFSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIDEXDFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.90%

-53.77%

+31.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-10.36%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.90%

-20.13%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-6.89%

+3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.38%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDEX и DFSIX

Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund (FIDEX) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что FIDEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIDEXDFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

3.10%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

9.73%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.86%

12.67%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.47%

17.57%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

18.28%

+0.19%

Сравнение комиссий FIDEX и DFSIX

FIDEX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии DFSIX в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDEX и DFSIX

Дивидендная доходность FIDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности DFSIX в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSIX
DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio		0.83%0.88%0.99%1.21%1.35%2.13%1.19%2.02%2.31%1.92%1.85%2.13%
FIDEX
Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund		1.38%1.64%1.87%0.46%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FIDEX and DFSIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIDEX has higher volatility (3.92%) compared to DFSIX (3.10%). In terms of maximum drawdown, FIDEX dropped -21.90% vs DFSIX's -53.77%.

FIDEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIDEX и DFSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор