Сравнение FIDEX с QKACX
FIDEX (Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund) and QKACX (Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, FIDEX returned 20.90%/yr vs 25.24%/yr for QKACX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIDEX charges 0.56%/yr vs 0.73%/yr for QKACX.
Доходность
Сравнение доходности FIDEX и QKACX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIDEX показывает доходность 13.79%, что значительно выше, чем у QKACX с доходностью 7.80%.
FIDEX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 6.15%
- С начала года
- 13.79%
- 6 месяцев
- 13.98%
- 1 год
- 32.88%
- 3 года*
- 20.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QKACX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 3.53%
- С начала года
- 7.80%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 25.24%
- 5 лет*
- 16.00%
- 10 лет*
- 16.97%
Сравнение доходности по годам FIDEX и QKACX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FIDEX Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund | 13.79% | 15.80% | 21.44% | 24.99% | -8.88% |
QKACX Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6 | 7.80% | 21.16% | 31.05% | 23.55% | -5.19% |
Correlation
The correlation between FIDEX and QKACX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2022 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between FIDEX and QKACX has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIDEX vs. QKACX — Ранг доходности на риск
FIDEX
QKACX
Сравнение FIDEX c QKACX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund (FIDEX) и Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6 (QKACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIDEX | QKACX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.43 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 2.81 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.95 | 13.18 | +2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIDEX | QKACX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 2.04 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.48 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок FIDEX и QKACX
Максимальная просадка FIDEX за все время составила -21.90%, что меньше максимальной просадки QKACX в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDEX и QKACX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIDEX | QKACX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.90% | -60.51% | +38.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.13% | -8.66% | -1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.90% | -19.42% | -2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.23% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -11.20% | +7.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 1.85% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIDEX и QKACX
Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund (FIDEX) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6 (QKACX) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что FIDEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QKACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIDEX | QKACX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 2.58% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | 9.45% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.86% | 11.97% | +1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.47% | 17.37% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 18.70% | -0.23% |
Сравнение комиссий FIDEX и QKACX
FIDEX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии QKACX в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDEX и QKACX
Дивидендная доходность FIDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности QKACX в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDEX Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund | 1.38% | 1.64% | 1.87% | 0.46% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QKACX Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6 | 4.38% | 4.72% | 8.90% | 1.45% | 11.20% | 17.85% | 3.09% | 3.41% | 8.83% | 0.74% | 0.00% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
FIDEX and QKACX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIDEX has higher volatility (3.92%) compared to QKACX (2.58%). In terms of maximum drawdown, FIDEX dropped -21.90% vs QKACX's -60.51%.
FIDEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIDEX и QKACX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор