- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 14 апр. 2022 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FIDEX
Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund (FIDEX) прибавил 13.8% с начала года. Текущая цена акции FIDEX — $17.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund (FIDEX) показал доход в 13.79% с начала года и 32.88% за последние 12 месяцев.
Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 6.15%
- С начала года
- 13.79%
- 6 месяцев
- 13.98%
- 1 год
- 32.88%
- 3 года*
- 20.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FIDEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 апр. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -9.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FIDEX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.83% | 0.27% | -5.92% | 11.53% | 5.52% | 0.66% | 13.79% | ||||||
| 2025 | 2.63% | -4.67% | -7.42% | 1.02% | 7.27% | 6.86% | 2.29% | 0.66% | 3.13% | 3.46% | 0.20% | 0.30% | 15.80% |
| 2024 | 1.57% | 6.26% | 3.67% | -4.44% | 4.31% | 1.32% | 2.25% | 1.45% | 2.54% | -2.09% | 6.16% | -2.77% | 21.44% |
| 2023 | 8.48% | -2.43% | 2.60% | -0.00% | 1.37% | 6.24% | 2.94% | -2.38% | -5.27% | -2.99% | 9.25% | 5.94% | 24.99% |
| 2022 | -3.22% | -0.86% | -8.65% | 9.82% | -4.85% | -9.41% | 8.39% | 7.51% | -5.75% | -8.88% |
Метрики бенчмарка
Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund has an annualized alpha of 0.14%, beta of 1.05, and R2 of 0.95 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 26, 2022.
- This fund captured 109.34% of S&P 500 Index gains and 107.41% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.05 and R2 of 0.95, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.14%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.95
- Участие в росте
- 109.34%
- Участие в снижении
- 107.41%
Комиссия
Комиссия FIDEX составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FIDEX имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund (FIDEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FIDEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.41 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 2.93 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.95 | 13.52 | +2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.23 | $0.24 | $0.24 | $0.05 | $0.06 |
Дивидендный доход | 1.38% | 1.64% | 1.87% | 0.46% | 0.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.24 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.05 |
| 2022 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund показал максимальную просадку в 21.90%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -21.90%апр. 2025 г. | 4mo 4d | 2mo 20d | 6mo 24dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -17.20%сент. 2022 г. | 5mo 4d | 4mo 5d | 9mo 9dапр. 2022 г. - февр. 2023 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -12.08%окт. 2023 г. | 3mo 9d | 1mo 17d | 4mo 26dиюль 2023 г. - дек. 2023 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -10.13%март 2026 г. | 1mo 2d | 15d | 1mo 17dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2023 года2023 | -8.44%март 2023 г. | 1mo 8d | 2mo 21d | 3mo 29dфевр. 2023 г. - июнь 2023 г. |
Показатели просадок
| FIDEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.90% | -56.78% | +34.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.13% | -9.10% | -1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.90% | -18.90% | -3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -10.72% | +7.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 1.97% | +0.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FIDEX
Добавьте Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FIDEX