PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDEX с RSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIDEX с RSP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIDEX (Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both funds - FIDEX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. FIDEX is actively managed, while RSP is passively managed. Over the past 3 years, FIDEX returned 20.90%/yr vs 15.23%/yr for RSP. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FIDEX charges 0.56%/yr vs 0.20%/yr for RSP.

Доходность

Сравнение доходности FIDEX и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund (FIDEX) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIDEX показывает доходность 13.79%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 9.70%.

FIDEX

1 день
0.42%
1 месяц
6.15%
С начала года
13.79%
6 месяцев
13.98%
1 год
32.88%
3 года*
20.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

RSP

1 день
-0.38%
1 месяц
3.77%
С начала года
9.70%
6 месяцев
10.18%
1 год
19.50%
3 года*
15.23%
5 лет*
8.33%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIDEX и RSP

2026 (YTD)2025202420232022
FIDEX
Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund		13.79%15.80%21.44%24.99%-8.88%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		9.70%11.21%12.79%13.70%-6.28%

Correlation

The correlation between FIDEX and RSP is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2022 г.

0.86

The correlation between FIDEX and RSP shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с FIDEX:
FIDEX с FSELXFIDEX с DFSIXFIDEX с NBSTFIDEX с FTIHXFIDEX с NWAUXFIDEX с QKACXFIDEX с DFIEX
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Доходность на риск

FIDEX vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDEX
Ранг доходности на риск FIDEX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDEX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDEX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDEX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDEX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDEX c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund (FIDEX) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDEXRSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.70

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
2.47

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.30

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

2.49

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.95

9.48

+6.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDEX vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDEX на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа RSP равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDEX и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDEXRSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.70

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.57

+0.29

Просадки

Сравнение просадок FIDEX и RSP

Максимальная просадка FIDEX за все время составила -21.90%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDEX и RSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIDEXRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.90%

-59.92%

+38.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-7.85%

-2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.90%

-17.81%

-4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.38%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-6.65%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.06%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDEX и RSP

Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund (FIDEX) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что FIDEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIDEXRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

2.56%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

8.29%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.86%

11.56%

+2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.47%

16.18%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

18.35%

+0.12%

Сравнение комиссий FIDEX и RSP

FIDEX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDEX и RSP

Дивидендная доходность FIDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности RSP в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDEX
Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund		1.38%1.64%1.87%0.46%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.49%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Часто задаваемые вопросы

FIDEX and RSP have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIDEX has higher volatility (3.92%) compared to RSP (2.56%). In terms of maximum drawdown, FIDEX dropped -21.90% vs RSP's -59.92%.

FIDEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIDEX и RSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор