Сравнение FIDEX с NBST
FIDEX (Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while NBST (Newbury Street Acquisition Corporation) is a stock. Over the past 3 years, FIDEX returned 20.90%/yr vs 2.22%/yr for NBST. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности FIDEX и NBST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIDEX показывает доходность 13.79%, что значительно выше, чем у NBST с доходностью -45.00%.
FIDEX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 6.15%
- С начала года
- 13.79%
- 6 месяцев
- 13.98%
- 1 год
- 32.88%
- 3 года*
- 20.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBST
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -45.00%
- 6 месяцев
- -45.00%
- 1 год
- -11.93%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIDEX и NBST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FIDEX Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund | 13.79% | 15.80% | 21.44% | 24.99% | -8.88% |
NBST Newbury Street Acquisition Corporation | -45.00% | 72.56% | 8.93% | 6.29% | 2.35% |
Correlation
The correlation between FIDEX and NBST is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2022 г. | -0.01 |
The correlation between FIDEX and NBST shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIDEX vs. NBST — Ранг доходности на риск
FIDEX
NBST
Сравнение FIDEX c NBST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund (FIDEX) и Newbury Street Acquisition Corporation (NBST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIDEX | NBST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.61 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | -0.24 | +3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.95 | -0.44 | +16.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIDEX | NBST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | -0.08 | +2.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.03 | +0.83 |
Просадки
Сравнение просадок FIDEX и NBST
Максимальная просадка FIDEX за все время составила -21.90%, что меньше максимальной просадки NBST в -49.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDEX и NBST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIDEX | NBST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.90% | -49.90% | +28.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.13% | -49.90% | +39.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.90% | -49.90% | +28.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -45.00% | +45.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -5.06% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 27.43% | -25.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIDEX и NBST
Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund (FIDEX) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Newbury Street Acquisition Corporation (NBST) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FIDEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIDEX | NBST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 0.00% | +3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | 79.88% | -69.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.86% | 142.60% | -128.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.47% | 64.25% | -45.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 63.67% | -45.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDEX и NBST
Дивидендная доходность FIDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, тогда как NBST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FIDEX Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund | 1.38% | 1.64% | 1.87% | 0.46% | 0.63% |
NBST Newbury Street Acquisition Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FIDEX and NBST have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIDEX has higher volatility (3.92%) compared to NBST (0.00%). In terms of maximum drawdown, FIDEX dropped -21.90% vs NBST's -49.90%.
FIDEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIDEX и NBST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор