Сравнение FID с QCLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).
FID и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P International Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 23 авг. 2013 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FID и QCLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FID и QCLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 2.64% | 32.07% | 5.42% | 9.92% | -9.69% | 12.90% | -7.56% | 20.82% | -8.00% |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 5.17% | 31.81% | -18.86% | -10.02% | -30.37% | -3.21% | 184.00% | 42.65% | -13.56% |
Доходность по периодам
С начала года, FID показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 5.17%.
FID
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 27.01%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- —
QCLN
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 8.63%
- 1 год
- 61.08%
- 3 года*
- -2.97%
- 5 лет*
- -7.09%
- 10 лет*
- 12.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FID и QCLN
И FID, и QCLN имеют комиссию равную 0.60%.
Доходность на риск
FID vs. QCLN — Ранг доходности на риск
FID
QCLN
Сравнение FID c QCLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FID | QCLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.15 | 1.63 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | 2.23 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.27 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 3.97 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.56 | 12.27 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FID | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 1.63 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | -0.19 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.15 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между FID и QCLN составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FID и QCLN
Дивидендная доходность FID за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности QCLN в 0.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 4.25% | 4.30% | 4.31% | 4.19% | 4.22% | 3.76% | 3.91% | 3.70% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 0.21% | 0.25% | 0.87% | 0.76% | 0.33% | 0.01% | 0.30% | 0.85% | 1.03% | 0.45% | 1.24% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок FID и QCLN
Максимальная просадка FID за все время составила -39.79%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FID и QCLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| FID | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.79% | -76.18% | +36.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -16.18% | +7.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.13% | -69.49% | +40.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -45.67% | +39.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.60% | -43.54% | +34.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 5.24% | -2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности FID и QCLN
Текущая волатильность для First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) составляет 4.73%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что FID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FID | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 13.73% | -9.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.38% | 27.33% | -19.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 37.76% | -25.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 37.87% | -20.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 34.62% | -15.52% |