Сравнение FID с JIVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).
FID и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P International Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 23 авг. 2013 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FID и JIVE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FID и JIVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 2.15% | 32.07% | 5.42% | 6.04% |
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 7.87% | 49.80% | 11.22% | 5.38% |
Доходность по периодам
С начала года, FID показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 7.87%.
FID
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 7.97%
- 1 год
- 26.40%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- —
JIVE
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 17.42%
- 1 год
- 43.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FID и JIVE
FID берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JIVE в 0.55%.
Доходность на риск
FID vs. JIVE — Ранг доходности на риск
FID
JIVE
Сравнение FID c JIVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FID | JIVE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.16 | 2.59 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | 3.27 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.51 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 3.69 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.27 | 15.22 | -3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FID | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 2.59 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 1.93 | -1.58 |
Корреляция
Корреляция между FID и JIVE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FID и JIVE
Дивидендная доходность FID за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности JIVE в 2.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 4.28% | 4.30% | 4.31% | 4.19% | 4.22% | 3.76% | 3.91% | 3.70% | 1.74% |
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 2.67% | 2.88% | 2.48% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FID и JIVE
Максимальная просадка FID за все время составила -39.79%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FID и JIVE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FID | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.79% | -13.79% | -26.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -11.96% | +3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -6.09% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.60% | -1.96% | -6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 2.90% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FID и JIVE
Текущая волатильность для First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) составляет 4.96%, в то время как у Jpmorgan International Value ETF (JIVE) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что FID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FID | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 7.00% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | 11.11% | -3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.62% | 16.94% | -4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 14.85% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 14.85% | +4.25% |