PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FID с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FID с IGLD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).

FID и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P International Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 23 авг. 2013 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FID и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FID и IGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		2.15%32.07%5.42%9.92%-9.69%7.86%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		7.26%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, FID показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.

FID

1 день
2.22%
1 месяц
-5.33%
С начала года
2.15%
6 месяцев
7.97%
1 год
26.40%
3 года*
15.05%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—

IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Часто сравнивают с FID:
FID с IGROFID с KNGFID с VIGFID с VIGIFID с FDFIXFID с BRK-BFID с JEPI
Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с GLDIIGLD с IAUIIGLD с BGLDIGLD с GOLYIGLD с IAUIGLD с GLDYIGLD с SMH

Сравнение комиссий FID и IGLD

FID берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.

IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

Доходность на риск

FID vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FID
Ранг доходности на риск FID: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FID: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FID: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FID: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FID: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FID: 8989
Ранг коэф-та Мартина
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FID c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

1.69

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

2.17

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.33

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

2.27

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.27

9.64

+1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FID vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FID на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGLD равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FID и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.69

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

1.06

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.06

-0.71

Корреляция

Корреляция между FID и IGLD составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FID и IGLD

Дивидендная доходность FID за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности IGLD в 13.93%

TTM20252024202320222021202020192018
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		4.28%4.30%4.31%4.19%4.22%3.76%3.91%3.70%1.74%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FID и IGLD

Максимальная просадка FID за все время составила -39.79%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FID и IGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

FIDIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.79%

-18.59%

-21.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-17.56%

+8.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.13%

-18.59%

-10.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-10.51%

+3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.60%

-5.01%

-3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

4.13%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FID и IGLD

Текущая волатильность для First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) составляет 4.96%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что FID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIDIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

10.62%

-5.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.37%

21.23%

-13.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

23.76%

-11.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

14.90%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

14.86%

+4.24%