Сравнение FID с IDOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG).
FID и IDOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P International Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 23 авг. 2013 г.. IDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FID и IDOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FID и IDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 2.15% | 32.07% | 5.42% | 9.92% | -9.69% | 12.90% | -7.56% | 20.82% | -8.00% |
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 9.20% | 39.94% | 1.35% | 23.57% | -4.50% | 11.33% | -1.78% | 21.93% | -11.63% |
Доходность по периодам
С начала года, FID показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у IDOG с доходностью 9.20%.
FID
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 7.97%
- 1 год
- 26.40%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- —
IDOG
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 18.16%
- 1 год
- 37.24%
- 3 года*
- 20.24%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- 10.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FID и IDOG
FID берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IDOG в 0.50%.
Доходность на риск
FID vs. IDOG — Ранг доходности на риск
FID
IDOG
Сравнение FID c IDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FID | IDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.16 | 2.28 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | 3.08 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.43 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 3.40 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.27 | 17.12 | -5.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FID | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 2.28 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.89 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.50 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между FID и IDOG составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FID и IDOG
Дивидендная доходность FID за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности IDOG в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 4.28% | 4.30% | 4.31% | 4.19% | 4.22% | 3.76% | 3.91% | 3.70% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 3.57% | 4.26% | 4.90% | 4.86% | 4.46% | 3.85% | 3.00% | 5.41% | 4.50% | 3.33% | 4.01% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок FID и IDOG
Максимальная просадка FID за все время составила -39.79%, что больше максимальной просадки IDOG в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FID и IDOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FID | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.79% | -37.32% | -2.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -10.80% | +1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.13% | -25.31% | -3.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -1.60% | -5.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.60% | -8.03% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 2.22% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FID и IDOG
Текущая волатильность для First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) составляет 4.96%, в то время как у ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что FID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FID | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 5.74% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | 9.77% | -2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.62% | 16.44% | -3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 15.57% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 17.47% | +1.63% |