PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FID с IDEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FID с IDEV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FID (First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF) and IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - FID tracks the S&P International Dividend Aristocrats Index while IDEV tracks the MSCI World ex USA Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FID returned 7.84%/yr vs 8.66%/yr for IDEV. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FID charges 0.60%/yr vs 0.05%/yr for IDEV.

Доходность

Сравнение доходности FID и IDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FID показывает доходность 9.08%, что значительно ниже, чем у IDEV с доходностью 9.80%.

FID

1 день
0.47%
1 месяц
2.45%
С начала года
9.08%
6 месяцев
11.36%
1 год
22.92%
3 года*
17.77%
5 лет*
7.84%
10 лет*
—

IDEV

1 день
0.80%
1 месяц
2.86%
С начала года
9.80%
6 месяцев
12.08%
1 год
23.60%
3 года*
17.92%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FID и IDEV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		9.08%32.07%5.42%9.92%-9.69%12.90%-7.56%20.82%-8.00%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		9.80%32.56%4.54%17.36%-14.99%13.00%8.32%23.12%-13.81%

Correlation

The correlation between FID and IDEV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2018 г.

0.78

The correlation between FID and IDEV has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FID и IDEV

Секторы
FID
IDEV

Финансовые услуги

20.8%
24.2%

Коммунальные услуги

17.4%
3.7%

Промышленность

13.5%
19.1%

Коммуникационные услуги

11.5%
4.0%

Недвижимость

9.4%
2.9%

Энергетика

8.0%
5.9%

Сырьевые материалы

4.3%
8.0%

Технологии

4.1%
9.9%

Потребительский циклический сектор

4.0%
7.7%

Потребительский защитный сектор

3.7%
6.0%

Здравоохранение

3.5%
8.6%

Финансовые услуги

FID
20.8%
IDEV
24.2%

Коммунальные услуги

FID
17.4%
IDEV
3.7%

Промышленность

FID
13.5%
IDEV
19.1%

Коммуникационные услуги

FID
11.5%
IDEV
4.0%

Недвижимость

FID
9.4%
IDEV
2.9%

Энергетика

FID
8.0%
IDEV
5.9%

Сырьевые материалы

FID
4.3%
IDEV
8.0%

Технологии

FID
4.1%
IDEV
9.9%

Потребительский циклический сектор

FID
4.0%
IDEV
7.7%

Потребительский защитный сектор

FID
3.7%
IDEV
6.0%

Здравоохранение

FID
3.5%
IDEV
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Часто сравнивают с FID:
FID с EFAVFID с IGROFID с KNGFID с VIGFID с VIGIFID с FDFIXFID с BRK-B
Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VEU

Доходность на риск

FID vs. IDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FID
Ранг доходности на риск FID: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FID: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FID: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FID: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FID: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FID: 5353
Ранг коэф-та Мартина
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FID c IDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDIDEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.63

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.32

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.29

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.12

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.00

8.30

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FID vs. IDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FID на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа IDEV равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FID и IDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDIDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.63

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.54

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.55

-0.16

Просадки

Сравнение просадок FID и IDEV

Максимальная просадка FID за все время составила -39.79%, что больше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FID и IDEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIDIDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.79%

-34.77%

-5.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-11.20%

+2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.97%

-13.41%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.13%

-29.15%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.19%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-6.56%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.85%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FID и IDEV

Текущая волатильность для First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) составляет 2.98%, в то время как у iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что FID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIDIDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

4.53%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

12.12%

-3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.16%

14.50%

-4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

16.26%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

17.27%

+1.68%

Сравнение комиссий FID и IDEV

FID берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FID и IDEV

Дивидендная доходность FID за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности IDEV в 3.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		4.00%4.30%4.31%4.19%4.22%3.76%3.91%3.70%1.74%0.00%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.10%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%

Часто задаваемые вопросы

FID and IDEV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDEV has higher volatility (4.53%) compared to FID (2.98%). In terms of maximum drawdown, FID dropped -39.79% vs IDEV's -34.77%.

On 5-year performance, IDEV leads with 8.66% vs 7.84% for FID. On fees, IDEV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, FID has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IDEV has performed better with a 8.66% return vs 7.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDEV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.60% for FID.

FID has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 3.10% for IDEV.

FID tracks S&P International Dividend Aristocrats Index, while IDEV tracks MSCI World ex USA Investable Market Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.60% for FID and 0.05% for IDEV.

FID currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FID и IDEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор