Сравнение FID с HDMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV).
FID и HDMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P International Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 23 авг. 2013 г.. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FID и HDMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FID и HDMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 2.64% | 32.07% | 5.42% | 9.92% | -9.69% | 12.90% | -7.56% | 20.82% | -8.00% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.79% | 29.31% | 2.99% | 9.62% | -11.47% | 7.39% | -9.42% | 15.00% | -7.95% |
Доходность по периодам
С начала года, FID показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у HDMV с доходностью 4.79%.
FID
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 27.01%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- —
HDMV
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FID и HDMV
FID берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии HDMV в 0.80%.
Доходность на риск
FID vs. HDMV — Ранг доходности на риск
FID
HDMV
Сравнение FID c HDMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FID | HDMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.15 | 1.55 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | 2.02 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.31 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 2.43 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.56 | 8.61 | +2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FID | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 1.55 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.61 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.42 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между FID и HDMV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FID и HDMV
Дивидендная доходность FID за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности HDMV в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 4.25% | 4.30% | 4.31% | 4.19% | 4.22% | 3.76% | 3.91% | 3.70% | 1.74% | 0.00% | 0.00% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.68% | 5.09% | 3.24% | 3.14% | 3.53% | 3.11% | 1.45% | 3.63% | 2.88% | 3.23% | 0.18% |
Просадки
Сравнение просадок FID и HDMV
Максимальная просадка FID за все время составила -39.79%, что больше максимальной просадки HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FID и HDMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FID | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.79% | -32.01% | -7.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -8.73% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.13% | -24.11% | -5.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -5.54% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.60% | -6.83% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 2.46% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FID и HDMV
Текущая волатильность для First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) составляет 4.73%, в то время как у First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что FID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FID | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 5.40% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.38% | 8.26% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 13.16% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 11.94% | +5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 13.23% | +5.87% |