PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FID с GRID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FID с GRID

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FID (First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF) and GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) are both exchange-traded funds - FID is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P International Dividend Aristocrats Index, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FID returned 7.44%/yr vs 16.67%/yr for GRID. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FID charges 0.60%/yr vs 0.70%/yr for GRID.

Доходность

Сравнение доходности FID и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FID показывает доходность 7.08%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 22.65%.

FID

1 день
-1.83%
1 месяц
-0.93%
С начала года
7.08%
6 месяцев
9.22%
1 год
20.73%
3 года*
16.67%
5 лет*
7.44%
10 лет*
—

GRID

1 день
-4.79%
1 месяц
-5.14%
С начала года
22.65%
6 месяцев
22.49%
1 год
44.27%
3 года*
24.27%
5 лет*
16.67%
10 лет*
19.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FID и GRID

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		7.08%32.07%5.42%9.92%-9.69%12.90%-7.56%20.82%-8.00%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		22.65%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-22.79%

Correlation

The correlation between FID and GRID is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2018 г.

0.64

The correlation between FID and GRID has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FID и GRID

Секторы
FID
GRID

Финансовые услуги

20.8%

-

Коммунальные услуги

17.4%
20.4%

Промышленность

13.5%
65.2%

Коммуникационные услуги

11.5%

-

Недвижимость

9.4%

-

Энергетика

8.0%

-

Сырьевые материалы

4.3%
0.0%

Технологии

4.1%
11.0%

Потребительский циклический сектор

4.0%
3.5%

Потребительский защитный сектор

3.7%

-

Здравоохранение

3.5%

-

Финансовые услуги

FID
20.8%
GRID

-

Коммунальные услуги

FID
17.4%
GRID
20.4%

Промышленность

FID
13.5%
GRID
65.2%

Коммуникационные услуги

FID
11.5%
GRID

-

Недвижимость

FID
9.4%
GRID

-

Энергетика

FID
8.0%
GRID

-

Сырьевые материалы

FID
4.3%
GRID
0.0%

Технологии

FID
4.1%
GRID
11.0%

Потребительский циклический сектор

FID
4.0%
GRID
3.5%

Потребительский защитный сектор

FID
3.7%
GRID

-

Здравоохранение

FID
3.5%
GRID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

Часто сравнивают с FID:
FID с EFAVFID с IGROFID с KNGFID с VIGFID с VIGIFID с FDFIXFID с BRK-B
Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с POWRGRID с VOLTGRID с QCLN

Доходность на риск

FID vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FID
Ранг доходности на риск FID: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FID: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FID: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FID: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FID: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FID: 5050
Ранг коэф-та Мартина
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FID c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDGRIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.23

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.91

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.38

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

3.79

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.13

14.24

-6.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FID vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FID на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRID равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FID и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDGRIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.23

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.79

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.56

-0.18

Просадки

Сравнение просадок FID и GRID

Максимальная просадка FID за все время составила -39.79%, примерно равная максимальной просадке GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FID и GRID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIDGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.79%

-40.56%

+0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-11.73%

+2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.97%

-20.77%

+9.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.13%

-29.64%

+0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-6.13%

+3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-8.43%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

3.12%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FID и GRID

Текущая волатильность для First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) составляет 3.22%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что FID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIDGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

8.90%

-5.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

16.87%

-8.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.32%

20.00%

-9.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

21.10%

-4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

22.85%

-3.89%

Сравнение комиссий FID и GRID

FID берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GRID в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FID и GRID

Дивидендная доходность FID за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности GRID в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		4.08%4.30%4.31%4.19%4.22%3.76%3.91%3.70%1.74%0.00%0.00%0.00%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		0.80%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%

Часто задаваемые вопросы

FID and GRID have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRID has higher volatility (8.90%) compared to FID (3.22%). In terms of maximum drawdown, FID dropped -39.79% vs GRID's -40.56%.

On 5-year performance, GRID leads with 16.67% vs 7.44% for FID. On fees, FID is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FID has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GRID has performed better with a 16.67% return vs 7.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FID is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.

FID has the higher dividend yield at 4.08%, compared with 0.80% for GRID.

FID is categorized as Foreign Large Cap Equities, while GRID is Alternative Energy Equities. FID tracks S&P International Dividend Aristocrats Index, while GRID tracks Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.60% for FID and 0.70% for GRID.

GRID currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FID и GRID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор