Сравнение FID с FIVA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) и Fidelity International Value Factor ETF (FIVA).
FID и FIVA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P International Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 23 авг. 2013 г.. FIVA - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity® International Value Factor Index. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FID и FIVA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FID и FIVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 2.64% | 32.07% | 5.42% | 9.92% | -9.69% | 12.90% | -7.56% | 20.82% | -8.00% |
FIVA Fidelity International Value Factor ETF | 4.22% | 45.83% | 2.53% | 20.38% | -10.37% | 15.90% | -1.78% | 19.78% | -13.20% |
Доходность по периодам
С начала года, FID показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у FIVA с доходностью 4.22%.
FID
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 27.01%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- —
FIVA
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 4.22%
- 6 месяцев
- 13.27%
- 1 год
- 36.80%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FID и FIVA
FID берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FIVA в 0.39%.
Доходность на риск
FID vs. FIVA — Ранг доходности на риск
FID
FIVA
Сравнение FID c FIVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) и Fidelity International Value Factor ETF (FIVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FID | FIVA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.15 | 2.13 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | 2.82 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.41 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 3.14 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.56 | 12.22 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FID | FIVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 2.13 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.77 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.44 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между FID и FIVA составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FID и FIVA
Дивидендная доходность FID за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности FIVA в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 4.25% | 4.30% | 4.31% | 4.19% | 4.22% | 3.76% | 3.91% | 3.70% | 1.74% |
FIVA Fidelity International Value Factor ETF | 2.73% | 2.68% | 3.52% | 3.63% | 3.62% | 3.76% | 2.46% | 3.61% | 3.28% |
Просадки
Сравнение просадок FID и FIVA
Максимальная просадка FID за все время составила -39.79%, примерно равная максимальной просадке FIVA в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FID и FIVA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FID | FIVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.79% | -39.76% | -0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -11.71% | +2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.13% | -28.70% | -0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -6.56% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.60% | -7.89% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 3.01% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности FID и FIVA
Текущая волатильность для First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) составляет 4.73%, в то время как у Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что FID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FID | FIVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 7.08% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.38% | 11.18% | -3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 17.36% | -4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 16.10% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 17.88% | +1.22% |