PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FID с FIVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FID с FIVA

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FID (First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF) and FIVA (Fidelity International Value Factor ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - FID tracks the S&P International Dividend Aristocrats Index while FIVA tracks the Fidelity International Value Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FID returned 7.64%/yr vs 13.35%/yr for FIVA. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FID charges 0.60%/yr vs 0.18%/yr for FIVA.

Доходность

Сравнение доходности FID и FIVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) и Fidelity International Value Factor ETF (FIVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FID показывает доходность 6.45%, что значительно ниже, чем у FIVA с доходностью 14.68%.

FID

1 день
0.86%
1 месяц
-2.21%
С начала года
6.45%
6 месяцев
5.99%
1 год
18.41%
3 года*
17.24%
5 лет*
7.64%
10 лет*
—

FIVA

1 день
1.74%
1 месяц
1.76%
С начала года
14.68%
6 месяцев
14.55%
1 год
38.28%
3 года*
23.08%
5 лет*
13.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FID и FIVA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		6.45%32.07%5.42%9.92%-9.69%12.90%-7.56%20.82%-7.38%
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		14.68%45.83%2.53%20.38%-10.37%15.90%-1.78%19.78%-13.01%

Correlation

The correlation between FID and FIVA is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2018 г.

0.78

The correlation between FID and FIVA has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FID и FIVA

Секторы
FID
FIVA

Финансовые услуги

20.4%
27.4%

Коммунальные услуги

16.3%
3.3%

Промышленность

13.6%
16.5%

Коммуникационные услуги

11.3%
3.0%

Недвижимость

9.1%
1.5%

Энергетика

7.9%
4.9%

Технологии

6.3%
15.2%

Сырьевые материалы

4.4%
7.7%

Потребительский циклический сектор

3.8%
6.6%

Потребительский защитный сектор

3.7%
5.2%

Здравоохранение

3.4%
8.0%

Финансовые услуги

FID
20.4%
FIVA
27.4%

Коммунальные услуги

FID
16.3%
FIVA
3.3%

Промышленность

FID
13.6%
FIVA
16.5%

Коммуникационные услуги

FID
11.3%
FIVA
3.0%

Недвижимость

FID
9.1%
FIVA
1.5%

Энергетика

FID
7.9%
FIVA
4.9%

Технологии

FID
6.3%
FIVA
15.2%

Сырьевые материалы

FID
4.4%
FIVA
7.7%

Потребительский циклический сектор

FID
3.8%
FIVA
6.6%

Потребительский защитный сектор

FID
3.7%
FIVA
5.2%

Здравоохранение

FID
3.4%
FIVA
8.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

Fidelity International Value Factor ETF

Часто сравнивают с FID:
FID с IGROFID с EFAVFID с KNGFID с VIGFID с VIGIFID с FDFIXFID с BRK-B
Часто сравнивают с FIVA:
FIVA с FNDFFIVA с IVLUFIVA с EFVFIVA с SCHFFIVA с VEAFIVA с SCHYFIVA с RWX

Доходность на риск

FID vs. FIVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FID
Ранг доходности на риск FID: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FID: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FID: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FID: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FID: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FID: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FIVA
Ранг доходности на риск FIVA: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVA: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVA: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FID c FIVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) и Fidelity International Value Factor ETF (FIVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIDFIVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.40

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
3.30

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.42

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

3.28

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.07

12.81

-5.75

FID vs. FIVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FID на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIVA равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FID и FIVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FID и FIVA

Максимальная просадка FID за все время составила -39.79%, примерно равная максимальной просадке FIVA в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FID и FIVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIDFIVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.79%

-39.76%

-0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-11.71%

+2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.97%

-14.77%

+3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.13%

-28.70%

-0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

-1.08%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-7.73%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.00%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FID и FIVA

Текущая волатильность для First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) составляет 3.42%, в то время как у Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что FID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIDFIVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

6.18%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

13.56%

-4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.28%

16.01%

-5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

16.46%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

17.95%

+0.97%

Сравнение комиссий FID и FIVA

FID берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FIVA в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FID и FIVA

Дивидендная доходность FID за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности FIVA в 2.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		5.97%4.30%4.31%4.19%4.22%3.76%3.91%3.70%1.74%
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		2.63%2.68%3.52%3.63%3.62%3.76%2.46%3.61%3.28%

Часто задаваемые вопросы

FID and FIVA have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIVA has higher volatility (6.18%) compared to FID (3.42%). In terms of maximum drawdown, FID dropped -39.79% vs FIVA's -39.76%.

On 5-year performance, FIVA leads with 13.35% vs 7.64% for FID. On fees, FIVA is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FID has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FIVA has performed better with a 13.35% return vs 7.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIVA is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for FID.

FID has the higher dividend yield at 5.97%, compared with 2.63% for FIVA.

FID tracks S&P International Dividend Aristocrats Index, while FIVA tracks Fidelity International Value Factor Index. They also come from different issuers: First Trust and Fidelity. Their fees differ too: 0.60% for FID and 0.18% for FIVA.

FIVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FID и FIVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор