PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FID с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FID с DGRO

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

FID и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P International Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 23 авг. 2013 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FID и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FID и DGRO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		2.39%32.07%5.42%9.92%-9.69%12.90%-7.56%20.82%-8.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.76%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-9.73%

Доходность по периодам

С начала года, FID показывает доходность 2.39%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.76%.

FID

1 день
-0.24%
1 месяц
-3.26%
С начала года
2.39%
6 месяцев
7.76%
1 год
26.41%
3 года*
14.85%
5 лет*
8.04%
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.16%
1 месяц
-3.47%
С начала года
1.76%
6 месяцев
3.66%
1 год
20.35%
3 года*
14.42%
5 лет*
10.17%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с FID:
FID с IGROFID с KNGFID с VIGFID с VIGIFID с FDFIXFID с BRK-BFID с JEPI
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий FID и DGRO

FID берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

FID vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FID
Ранг доходности на риск FID: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FID: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FID: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FID: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FID: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FID: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FID c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

1.11

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

1.61

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.24

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

1.52

+1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.99

6.97

+4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FID vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FID на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа DGRO равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FID и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.11

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.74

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.73

-0.38

Корреляция

Корреляция между FID и DGRO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FID и DGRO

Дивидендная доходность FID за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности DGRO в 2.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		4.26%4.30%4.31%4.19%4.22%3.76%3.91%3.70%1.74%0.00%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.09%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок FID и DGRO

Максимальная просадка FID за все время составила -39.79%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FID и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

FIDDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.79%

-35.10%

-4.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-6.47%

-2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.13%

-19.31%

-9.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.62%

-4.55%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.60%

-3.48%

-5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.39%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FID и DGRO

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что FID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIDDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

3.57%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.38%

7.20%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

14.47%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

13.83%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.09%

16.62%

+2.47%