Сравнение FID с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
FID и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P International Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 23 авг. 2013 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FID или DGRO.
Основные характеристики
| FID | DGRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.68% | 21.23% |
| Дох-ть за 1 год | 21.96% | 33.72% |
| Дох-ть за 3 года | 2.43% | 8.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.32% | 12.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.60% | 12.07% |
| Коэф-т Шарпа | 1.88 | 3.32 |
| Коэф-т Сортино | 2.69 | 4.70 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.62 |
| Коэф-т Кальмара | 1.16 | 3.79 |
| Коэф-т Мартина | 10.32 | 22.54 |
| Индекс Язвы | 2.15% | 1.44% |
| Дневная вол-ть | 11.80% | 9.76% |
| Макс. просадка | -39.78% | -35.10% |
| Текущая просадка | -4.17% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FID и DGRO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FID и DGRO
С начала года, FID показывает доходность 8.68%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 21.23%. За последние 10 лет акции FID уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 2.60% против 12.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FID и DGRO
FID берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FID c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FID и DGRO
Дивидендная доходность FID за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности DGRO в 2.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 4.06% | 4.19% | 4.22% | 3.76% | 3.91% | 3.70% | 5.46% | 4.84% | 4.82% | 4.20% | 5.08% | 5.13% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.15% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FID и DGRO
Максимальная просадка FID за все время составила -39.78%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FID и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FID и DGRO
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что FID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.