PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICS с BDVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FICS с BDVL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FICS (First Trust International Developed Capital Strength ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds - FICS tracks the The International Developed Capital Strength Index while BDVL tracks the MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Both are passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FICS charges 0.70%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.

Доходность

Сравнение доходности FICS и BDVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FICS показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у BDVL с доходностью 4.71%.

FICS

1 день
-0.83%
1 месяц
1.05%
С начала года
0.83%
6 месяцев
3.51%
1 год
3.46%
3 года*
9.67%
5 лет*
4.92%
10 лет*
—

BDVL

1 день
-0.44%
1 месяц
0.91%
С начала года
4.71%
6 месяцев
5.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FICS и BDVL

2026 (YTD)2025
FICS
First Trust International Developed Capital Strength ETF		0.83%3.72%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		4.71%1.97%

Correlation

The correlation between FICS and BDVL is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г.

0.79

Сравнение распределения секторов FICS и BDVL

Секторы
FICS
BDVL

Финансовые услуги

28.5%
13.9%

Промышленность

27.8%
15.4%

Потребительский защитный сектор

14.2%
6.3%

Потребительский циклический сектор

10.0%
8.5%

Здравоохранение

9.7%
11.1%

Коммуникационные услуги

4.0%
10.7%

Сырьевые материалы

4.0%
2.6%

Энергетика

3.1%
2.8%

Технологии

1.8%
23.0%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

4.8%

Финансовые услуги

FICS
28.5%
BDVL
13.9%

Промышленность

FICS
27.8%
BDVL
15.4%

Потребительский защитный сектор

FICS
14.2%
BDVL
6.3%

Потребительский циклический сектор

FICS
10.0%
BDVL
8.5%

Здравоохранение

FICS
9.7%
BDVL
11.1%

Коммуникационные услуги

FICS
4.0%
BDVL
10.7%

Сырьевые материалы

FICS
4.0%
BDVL
2.6%

Энергетика

FICS
3.1%
BDVL
2.8%

Технологии

FICS
1.8%
BDVL
23.0%

Недвижимость

FICS

-

BDVL
1.0%

Коммунальные услуги

FICS

-

BDVL
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust International Developed Capital Strength ETF

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Часто сравнивают с FICS:
FICS с QINTFICS с VXUSFICS с FIDZXFICS с OAIMFICS с QEFAFICS с FDDFICS с IVV
Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с CGGEBDVL с VTBDVL с DFAWBDVL с UFOBDVL с AVGVBDVL с IVESBDVL с PAWZ

Доходность на риск

FICS vs. BDVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICS
Ранг доходности на риск FICS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICS: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICS: 1313
Ранг коэф-та Мартина
BDVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICS c BDVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FICSBDVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.97

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FICS vs. BDVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FICSBDVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.01

-0.60

Просадки

Сравнение просадок FICS и BDVL

Максимальная просадка FICS за все время составила -29.16%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICS и BDVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FICSBDVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.16%

-7.71%

-21.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.66%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-0.95%

-3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-1.19%

-6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FICS и BDVL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FICSBDVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

9.49%

+3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

9.49%

+7.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

9.49%

+7.45%

Сравнение комиссий FICS и BDVL

FICS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICS и BDVL

Дивидендная доходность FICS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности BDVL в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.66%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%
FICS
First Trust International Developed Capital Strength ETF		1.96%1.85%2.01%1.02%1.89%1.26%

Часто задаваемые вопросы

FICS and BDVL have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.70% for FICS.

BDVL has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 1.96% for FICS.

FICS tracks The International Developed Capital Strength Index, while BDVL tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.70% for FICS and 0.40% for BDVL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICS и BDVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор