Сравнение FICS с QEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA).
FICS и QEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FICS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The International Developed Capital Strength Index. Фонд был запущен 15 дек. 2020 г.. QEFA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FICS или QEFA.
Основные характеристики
| FICS | QEFA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.28% | 7.54% |
| Дох-ть за 1 год | 21.11% | 18.83% |
| Дох-ть за 3 года | 1.33% | 2.38% |
| Коэф-т Шарпа | 1.88 | 1.59 |
| Коэф-т Сортино | 2.69 | 2.26 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 1.40 | 1.74 |
| Коэф-т Мартина | 9.40 | 8.80 |
| Индекс Язвы | 2.29% | 2.10% |
| Дневная вол-ть | 11.48% | 11.67% |
| Макс. просадка | -29.16% | -31.71% |
| Текущая просадка | -4.63% | -5.05% |
Корреляция
Корреляция между FICS и QEFA составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FICS и QEFA
С начала года, FICS показывает доходность 8.28%, что значительно выше, чем у QEFA с доходностью 7.54%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FICS и QEFA
FICS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии QEFA в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FICS c QEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICS и QEFA
Дивидендная доходность FICS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности QEFA в 2.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICS First Trust International Developed Capital Strength ETF | 1.54% | 1.02% | 1.89% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QEFA SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 2.81% | 2.79% | 3.02% | 2.37% | 1.82% | 2.95% | 3.22% | 2.34% | 2.01% | 2.94% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок FICS и QEFA
Максимальная просадка FICS за все время составила -29.16%, что меньше максимальной просадки QEFA в -31.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICS и QEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FICS и QEFA
First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что FICS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.