Сравнение FICS с QEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA).
FICS и QEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FICS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The International Developed Capital Strength Index. Фонд был запущен 15 дек. 2020 г.. QEFA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FICS или QEFA.
Корреляция
Корреляция между FICS и QEFA составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FICS и QEFA
Основные характеристики
FICS:
0.89
QEFA:
0.76
FICS:
1.40
QEFA:
1.23
FICS:
1.19
QEFA:
1.16
FICS:
1.33
QEFA:
1.01
FICS:
3.40
QEFA:
2.71
FICS:
4.36%
QEFA:
4.58%
FICS:
15.40%
QEFA:
15.75%
FICS:
-29.16%
QEFA:
-31.71%
FICS:
-1.29%
QEFA:
-0.61%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FICS показывает доходность 14.25%, а QEFA немного выше – 14.41%.
FICS
14.25%
8.33%
9.81%
13.53%
N/A
N/A
QEFA
14.41%
8.77%
10.18%
11.81%
10.94%
6.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FICS и QEFA
FICS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии QEFA в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FICS и QEFA
FICS
QEFA
Сравнение FICS c QEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICS и QEFA
Дивидендная доходность FICS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности QEFA в 2.77%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICS First Trust International Developed Capital Strength ETF | 2.01% | 2.01% | 1.02% | 1.89% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QEFA SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 2.77% | 3.17% | 2.79% | 3.02% | 2.37% | 1.82% | 2.95% | 3.22% | 2.34% | 2.01% | 2.94% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок FICS и QEFA
Максимальная просадка FICS за все время составила -29.16%, что меньше максимальной просадки QEFA в -31.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICS и QEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FICS и QEFA
First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) имеют волатильность 4.32% и 4.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.