PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FICS с ACWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FICS с ACWV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FICS (First Trust International Developed Capital Strength ETF) and ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) are both Global Equities funds - FICS tracks the The International Developed Capital Strength Index while ACWV tracks the MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FICS returned 5.82%/yr vs 5.48%/yr for ACWV. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FICS charges 0.70%/yr vs 0.20%/yr for ACWV.

Доходность

Сравнение доходности FICS и ACWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FICS показывает доходность 6.64%, что значительно выше, чем у ACWV с доходностью 3.64%.

FICS

1 день
-0.15%
1 месяц
2.06%
6 месяцев
6.18%
С начала года
6.64%
1 год
9.88%
3 года*
10.95%
5 лет*
5.82%
10 лет*
—

ACWV

1 день
0.82%
1 месяц
0.81%
6 месяцев
2.67%
С начала года
3.64%
1 год
6.12%
3 года*
9.83%
5 лет*
5.48%
10 лет*
6.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FICS и ACWV

2026 (YTD)202520242023202220212020
FICS
First Trust International Developed Capital Strength ETF		6.64%20.44%2.59%18.07%-19.47%19.78%2.47%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		3.64%11.04%11.38%8.23%-10.36%13.97%1.19%

Correlation

The correlation between FICS and ACWV is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2020 г.

0.72

The correlation between FICS and ACWV has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FICS и ACWV

Секторы
FICS
ACWV

Финансовые услуги

28.3%
13.2%

Промышленность

27.9%
8.1%

Потребительский защитный сектор

13.8%
9.8%

Потребительский циклический сектор

10.2%
5.1%

Здравоохранение

9.9%
13.0%

Сырьевые материалы

4.2%
1.5%

Коммуникационные услуги

3.8%
11.9%

Энергетика

3.1%
3.7%

Технологии

1.9%
25.8%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

7.3%

Финансовые услуги

FICS
28.3%
ACWV
13.2%

Промышленность

FICS
27.9%
ACWV
8.1%

Потребительский защитный сектор

FICS
13.8%
ACWV
9.8%

Потребительский циклический сектор

FICS
10.2%
ACWV
5.1%

Здравоохранение

FICS
9.9%
ACWV
13.0%

Сырьевые материалы

FICS
4.2%
ACWV
1.5%

Коммуникационные услуги

FICS
3.8%
ACWV
11.9%

Энергетика

FICS
3.1%
ACWV
3.7%

Технологии

FICS
1.9%
ACWV
25.8%

Недвижимость

FICS

-

ACWV
0.6%

Коммунальные услуги

FICS

-

ACWV
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust International Developed Capital Strength ETF

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с FICS:
FICS с VXUSFICS с FIDZXFICS с QINTFICS с OAIMFICS с QEFAFICS с FDDFICS с IVV
Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с VTACWV с MVOL.LACWV с EFAVACWV с SPLVACWV с VOOACWV с XMW.TO

Доходность на риск

FICS vs. ACWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICS
Ранг доходности на риск FICS: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICS: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICS c ACWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FICSACWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
0.77

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
1.14

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.14

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

0.97

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.74

2.75

-0.01

FICS vs. ACWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICS на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWV равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICS и ACWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FICS и ACWV

Максимальная просадка FICS за все время составила -29.16%, примерно равная максимальной просадке ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICS и ACWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FICSACWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.16%

-28.82%

-0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-6.37%

-3.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.41%

-7.56%

-3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.16%

-18.14%

-11.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-1.70%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-3.11%

-3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

2.23%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FICS и ACWV

Текущая волатильность для First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) составляет 2.59%, в то время как у iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что FICS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FICSACWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

3.29%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

6.28%

+4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

8.05%

+5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

10.28%

+6.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

12.29%

+4.54%

Сравнение комиссий FICS и ACWV

FICS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии ACWV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICS и ACWV

Дивидендная доходность FICS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности ACWV в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		1.94%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
FICS
First Trust International Developed Capital Strength ETF		1.82%1.85%2.01%1.02%1.89%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FICS and ACWV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACWV has higher volatility (3.29%) compared to FICS (2.59%). In terms of maximum drawdown, FICS dropped -29.16% vs ACWV's -28.82%.

On 5-year performance, FICS leads with 5.82% vs 5.48% for ACWV. On fees, ACWV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, FICS has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FICS has performed better with a 5.82% return vs 5.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.70% for FICS.

ACWV has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.82% for FICS.

FICS tracks The International Developed Capital Strength Index, while ACWV tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.70% for FICS and 0.20% for ACWV.

ACWV currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICS и ACWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор