PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICO с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FICO с YCS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FICO (Fair Isaac Corporation) is a stock, while YCS (ProShares UltraShort Yen) is Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Over the past 10 years, FICO returned 26.40%/yr vs 12.34%/yr for YCS. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FICO и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fair Isaac Corporation (FICO) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FICO показывает доходность -30.52%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 7.17%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции YCS по среднегодовой доходности: 26.40% против 12.34% соответственно.

FICO

1 день
-6.15%
1 месяц
10.82%
С начала года
-30.52%
6 месяцев
-33.35%
1 год
-32.55%
3 года*
14.10%
5 лет*
19.09%
10 лет*
26.40%

YCS

1 день
0.17%
1 месяц
4.42%
С начала года
7.17%
6 месяцев
10.05%
1 год
32.82%
3 года*
19.84%
5 лет*
23.54%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FICO и YCS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICO
Fair Isaac Corporation		-30.52%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%
YCS
ProShares UltraShort Yen		7.17%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%

Correlation

The correlation between FICO and YCS is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г.

0.11

The correlation between FICO and YCS shifts across timeframes, from -0.04 (5 years) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fair Isaac Corporation

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AVGOFICO с AZOFICO с MUSAFICO с FIVN
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

FICO vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICO c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FICOYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
1.92

-2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
2.44

-3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.35

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

3.97

-4.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

12.40

-13.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FICO vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICO на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICO и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FICOYCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

1.92

-2.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

1.12

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.65

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.33

+0.16

Просадки

Сравнение просадок FICO и YCS

Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FICOYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.26%

-49.56%

-29.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.12%

-8.30%

-43.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.28%

-23.05%

-38.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.28%

-27.32%

-33.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.28%

-27.32%

-33.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.69%

0.00%

-50.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.00%

-19.93%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.72%

2.66%

+24.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FICO и YCS

Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 14.02% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FICOYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.02%

2.75%

+11.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.62%

12.32%

+26.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.22%

17.27%

+32.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.63%

21.10%

+19.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.02%

19.01%

+19.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICO и YCS

Ни FICO, ни YCS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FICO and YCS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FICO has higher volatility (14.02%) compared to YCS (2.75%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs YCS's -49.56%.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICO и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор