Сравнение FICO с SNPS
FICO (Fair Isaac Corporation) and SNPS (Synopsys, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — FICO in Software - Application, SNPS in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, FICO returned 26.62%/yr vs 24.15%/yr for SNPS. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FICO и SNPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICO показывает доходность -30.25%, что значительно ниже, чем у SNPS с доходностью -3.37%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции SNPS по среднегодовой доходности: 26.62% против 24.15% соответственно.
FICO
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 7.34%
- С начала года
- -30.25%
- 6 месяцев
- -36.09%
- 1 год
- -33.92%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 26.62%
SNPS
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -11.01%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- -5.21%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 24.15%
Сравнение доходности по годам FICO и SNPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | -30.25% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
SNPS Synopsys, Inc. | -3.37% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
Correlation
The correlation between FICO and SNPS is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1992 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between FICO and SNPS has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
FICO:
$28.00B
SNPS:
$86.96B
FICO:
$31.51
SNPS:
$4.57
FICO:
37.43
SNPS:
99.35
FICO:
1.99
SNPS:
4.26
FICO:
12.60
SNPS:
8.85
FICO:
$2.26B
SNPS:
$8.68B
FICO:
$1.90B
SNPS:
$6.38B
FICO:
$1.16B
SNPS:
$2.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICO vs. SNPS — Ранг доходности на риск
FICO
SNPS
Сравнение FICO c SNPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FICO | SNPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.04 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.20 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -0.32 | -0.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FICO и SNPS
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и SNPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICO | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.26% | -60.95% | -18.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.12% | -41.04% | -11.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -41.04% | -20.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.28% | -41.04% | -20.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.28% | -41.04% | -20.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.50% | -29.67% | -20.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.03% | -20.29% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.47% | 26.17% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и SNPS
Fair Isaac Corporation (FICO) и Synopsys, Inc. (SNPS) имеют волатильность 14.33% и 13.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICO | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.33% | 13.66% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.21% | 30.93% | +8.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.67% | 56.65% | -5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.73% | 40.80% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.07% | 35.08% | +2.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICO и SNPS
Ни FICO, ни SNPS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
SNPS Synopsys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FICO и SNPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FICO и SNPS
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
FICO and SNPS have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FICO has higher volatility (14.33%) compared to SNPS (13.66%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs SNPS's -60.95%.
SNPS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FICO и SNPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор