PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICO с JNJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FICO с JNJ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FICO (Fair Isaac Corporation) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. FICO operates in Software - Application (Technology), while JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, FICO returned 26.62%/yr vs 10.46%/yr for JNJ. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FICO и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fair Isaac Corporation (FICO) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FICO показывает доходность -30.25%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 17.68%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 26.62% против 10.46% соответственно.

FICO

1 день
-0.52%
1 месяц
10.76%
С начала года
-30.25%
6 месяцев
-36.09%
1 год
-33.92%
3 года*
13.73%
5 лет*
18.49%
10 лет*
26.62%

JNJ

1 день
1.07%
1 месяц
5.14%
С начала года
17.68%
6 месяцев
15.11%
1 год
57.60%
3 года*
17.82%
5 лет*
10.94%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FICO и JNJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICO
Fair Isaac Corporation		-30.25%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%
JNJ
Johnson & Johnson		17.68%47.48%-4.81%-8.58%5.97%11.44%10.82%16.22%-5.13%24.43%

Correlation

The correlation between FICO and JNJ is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 1992 г.

0.16

The correlation between FICO and JNJ shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FICO:

$28.00B

JNJ:

$588.98B

EPS

FICO:

$31.51

JNJ:

$8.65

Коэффициент P/E

FICO:

37.43

JNJ:

27.85

Коэффициент PEG

FICO:

1.99

JNJ:

0.93

Коэффициент P/S

FICO:

12.60

JNJ:

6.08

Общая выручка (12 мес.)

FICO:

$2.26B

JNJ:

$96.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

FICO:

$1.90B

JNJ:

$66.60B

EBITDA (12 мес.)

FICO:

$1.16B

JNJ:

$31.62B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fair Isaac Corporation

Johnson & Johnson

Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AVGOFICO с AZOFICO с MUSAFICO с FIVN
Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с ABBVJNJ с PFEJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT

Доходность на риск

FICO vs. JNJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICO c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FICOJNJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
3.42

-4.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.76
4.94

-5.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.61

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

5.28

-5.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

15.52

-16.76

FICO vs. JNJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICO на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа JNJ равного 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICO и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FICO и JNJ

Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и JNJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FICOJNJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.26%

-50.67%

-28.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.12%

-10.96%

-41.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.28%

-15.95%

-45.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.28%

-18.41%

-42.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.28%

-27.37%

-33.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.50%

-2.54%

-47.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.03%

-11.90%

-6.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.47%

3.72%

+23.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FICO и JNJ

Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 14.33% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FICOJNJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.33%

5.47%

+8.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.21%

12.16%

+27.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.67%

16.94%

+33.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.73%

16.87%

+23.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.07%

18.48%

+19.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICO и JNJ

FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%
JNJ
Johnson & Johnson		2.18%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FICO и JNJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
691.68M
24.06B
(FICO) Общая выручка
(JNJ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FICO и JNJ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fair Isaac Corporation и Johnson & Johnson.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
70.0%75.0%80.0%85.0%20222023202420252026
86.8%
71.5%
Активы портфеля
FICO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

JNJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.

FICO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.

JNJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

FICO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.

JNJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

Часто задаваемые вопросы

FICO and JNJ have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FICO has higher volatility (14.33%) compared to JNJ (5.47%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs JNJ's -50.67%.

JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICO и JNJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор