Сравнение FICO с CG
FICO (Fair Isaac Corporation) and CG (The Carlyle Group Inc.) are both stocks. FICO operates in Software - Application (Technology), while CG operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, FICO returned 26.62%/yr vs 16.61%/yr for CG. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FICO и CG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICO показывает доходность -30.25%, что значительно ниже, чем у CG с доходностью -21.53%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции CG по среднегодовой доходности: 26.62% против 16.61% соответственно.
FICO
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 9.50%
- С начала года
- -30.25%
- 6 месяцев
- -36.09%
- 1 год
- -33.92%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 26.62%
CG
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -21.53%
- 6 месяцев
- -20.51%
- 1 год
- 1.65%
- 3 года*
- 18.18%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 16.61%
Сравнение доходности по годам FICO и CG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | -30.25% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
CG The Carlyle Group Inc. | -21.53% | 20.20% | 28.05% | 42.55% | -43.78% | 78.46% | 1.62% | 116.75% | -27.28% | 59.83% |
Correlation
The correlation between FICO and CG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2012 г. | 0.36 |
The correlation between FICO and CG shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FICO:
$28.00B
CG:
$16.43B
FICO:
$31.51
CG:
$1.48
FICO:
37.43
CG:
30.90
FICO:
1.99
CG:
0.19
FICO:
12.60
CG:
4.23
FICO:
$2.26B
CG:
$3.99B
FICO:
$1.90B
CG:
$2.92B
FICO:
$1.16B
CG:
$1.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICO vs. CG — Ранг доходности на риск
FICO
CG
Сравнение FICO c CG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и The Carlyle Group Inc. (CG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FICO | CG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.02 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.04 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -0.08 | -1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FICO и CG
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки CG в -62.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и CG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICO | CG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.26% | -62.69% | -16.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.12% | -37.83% | -14.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -38.53% | -22.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.28% | -56.75% | -4.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.28% | -56.75% | -4.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.50% | -32.67% | -17.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.03% | -21.75% | +3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.47% | 19.76% | +7.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и CG
Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 14.33% по сравнению с The Carlyle Group Inc. (CG) с волатильностью 10.06%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICO | CG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.33% | 10.06% | +4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.21% | 27.69% | +11.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.67% | 36.18% | +14.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.73% | 39.78% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.07% | 37.38% | +0.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICO и CG
FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CG The Carlyle Group Inc. | 3.06% | 2.37% | 2.77% | 3.38% | 4.11% | 1.82% | 3.18% | 4.24% | 7.87% | 5.41% | 11.02% | 21.70% |
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FICO и CG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и The Carlyle Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FICO and CG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FICO has higher volatility (14.33%) compared to CG (10.06%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs CG's -62.69%.
CG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FICO и CG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор