PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICO с CDNS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FICO с CDNS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FICO (Fair Isaac Corporation) and CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, FICO returned 26.67%/yr vs 31.92%/yr for CDNS. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FICO и CDNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fair Isaac Corporation (FICO) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FICO показывает доходность -28.59%, что значительно ниже, чем у CDNS с доходностью 26.12%. За последние 10 лет акции FICO уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 26.67% против 31.92% соответственно.

FICO

1 день
6.16%
1 месяц
7.22%
С начала года
-28.59%
6 месяцев
-31.42%
1 год
-31.98%
3 года*
15.94%
5 лет*
19.71%
10 лет*
26.67%

CDNS

1 день
4.80%
1 месяц
8.70%
С начала года
26.12%
6 месяцев
16.88%
1 год
32.76%
3 года*
19.80%
5 лет*
25.79%
10 лет*
31.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FICO и CDNS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICO
Fair Isaac Corporation		-28.59%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		26.12%4.03%10.31%69.55%-13.80%36.59%96.70%59.52%3.97%65.82%

Correlation

The correlation between FICO and CDNS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1992 г.

0.35

The correlation between FICO and CDNS shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.52 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FICO:

$28.67B

CDNS:

$107.91B

EPS

FICO:

$31.51

CDNS:

$4.28

Коэффициент P/E

FICO:

38.32

CDNS:

92.03

Коэффициент PEG

FICO:

2.04

CDNS:

7.02

Коэффициент P/S

FICO:

12.90

CDNS:

19.49

Общая выручка (12 мес.)

FICO:

$2.26B

CDNS:

$5.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

FICO:

$1.90B

CDNS:

$4.91B

EBITDA (12 мес.)

FICO:

$1.16B

CDNS:

$1.87B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fair Isaac Corporation

Cadence Design Systems, Inc.

Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AVGOFICO с AZOFICO с MUSAFICO с FIVN
Часто сравнивают с CDNS:
CDNS с ORCLCDNS с STMCDNS с MCHPCDNS с AVGOCDNS с LSCCCDNS с APHCDNS с IFX.DE

Доходность на риск

FICO vs. CDNS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
CDNS
Ранг доходности на риск CDNS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDNS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICO c CDNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FICOCDNSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
0.85

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
1.42

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.18

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

1.14

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

2.42

-3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FICO vs. CDNS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICO на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа CDNS равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICO и CDNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FICOCDNSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

0.85

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.72

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.94

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.24

+0.25

Просадки

Сравнение просадок FICO и CDNS

Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что меньше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и CDNS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FICOCDNSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.26%

-93.13%

+13.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.12%

-28.85%

-23.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.28%

-29.05%

-32.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.28%

-29.59%

-31.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.28%

-32.12%

-29.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.32%

-5.32%

-44.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.02%

-39.64%

+21.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.06%

13.60%

+13.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FICO и CDNS

Текущая волатильность для Fair Isaac Corporation (FICO) составляет 14.53%, в то время как у Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) волатильность равна 16.58%. Это указывает на то, что FICO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FICOCDNSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.53%

16.58%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.17%

31.69%

+7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.75%

39.02%

+11.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.72%

36.20%

+4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.08%

34.13%

+3.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICO и CDNS

Ни FICO, ни CDNS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FICO и CDNS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
691.68M
1.47B
(FICO) Общая выручка
(CDNS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FICO и CDNS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fair Isaac Corporation и Cadence Design Systems, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
75.0%80.0%85.0%90.0%95.0%20222023202420252026
86.8%
95.9%
Активы портфеля
FICO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

CDNS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.

FICO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.

CDNS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.

FICO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.

CDNS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.

Часто задаваемые вопросы

FICO and CDNS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDNS has higher volatility (16.58%) compared to FICO (14.53%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs CDNS's -93.13%.

CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICO и CDNS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор