PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FICO с CDNS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FICO с CDNS

Последнее обновление 15 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fair Isaac Corporation (FICO) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FICO или CDNS.

Корреляция

Корреляция между FICO и CDNS составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности FICO и CDNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fair Isaac Corporation (FICO) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.71%
5.05%
FICO
CDNS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FICO:

1.36

CDNS:

0.01

Коэф-т Сортино

FICO:

1.87

CDNS:

0.27

Коэф-т Омега

FICO:

1.24

CDNS:

1.03

Коэф-т Кальмара

FICO:

1.62

CDNS:

0.01

Коэф-т Мартина

FICO:

4.51

CDNS:

0.02

Индекс Язвы

FICO:

9.25%

CDNS:

11.81%

Дневная вол-ть

FICO:

30.69%

CDNS:

35.78%

Макс. просадка

FICO:

-79.26%

CDNS:

-93.13%

Текущая просадка

FICO:

-24.48%

CDNS:

-9.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FICO:

$44.02B

CDNS:

$81.23B

EPS

FICO:

$21.77

CDNS:

$3.78

Цена/прибыль

FICO:

82.65

CDNS:

78.09

PEG коэффициент

FICO:

1.67

CDNS:

3.13

Общая выручка (12 мес.)

FICO:

$1.78B

CDNS:

$3.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

FICO:

$1.42B

CDNS:

$2.96B

EBITDA (12 мес.)

FICO:

$783.44M

CDNS:

$1.12B

Доходность по периодам

С начала года, FICO показывает доходность -9.63%, что значительно ниже, чем у CDNS с доходностью -1.75%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции CDNS по среднегодовой доходности: 36.37% против 32.39% соответственно.

FICO

С начала года

-9.63%

1 месяц

-11.39%

6 месяцев

2.71%

1 год

38.11%

5 лет

33.57%

10 лет

36.37%

CDNS

С начала года

-1.75%

1 месяц

-1.84%

6 месяцев

5.05%

1 год

-0.16%

5 лет

30.33%

10 лет

32.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FICO и CDNS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FICO
Ранг риск-скорректированной доходности FICO, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FICO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
CDNS
Ранг риск-скорректированной доходности CDNS, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDNS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FICO c CDNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FICO, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.360.01
Коэффициент Сортино FICO, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.001.870.27
Коэффициент Омега FICO, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.241.03
Коэффициент Кальмара FICO, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.620.01
Коэффициент Мартина FICO, с текущим значением в 4.51, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.004.510.02
FICO
CDNS

Показатель коэффициента Шарпа FICO на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа CDNS равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICO и CDNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.36
0.01
FICO
CDNS

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICO и CDNS

Ни FICO, ни CDNS не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%0.11%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FICO и CDNS

Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что меньше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и CDNS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-24.48%
-9.59%
FICO
CDNS

Волатильность

Сравнение волатильности FICO и CDNS

Текущая волатильность для Fair Isaac Corporation (FICO) составляет 8.01%, в то время как у Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) волатильность равна 13.29%. Это указывает на то, что FICO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
8.01%
13.29%
FICO
CDNS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FICO и CDNS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab