Сравнение FICO с BX
FICO (Fair Isaac Corporation) and BX (Blackstone Inc.) are both stocks. FICO operates in Software - Application (Technology), while BX operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, FICO returned 26.62%/yr vs 22.59%/yr for BX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FICO и BX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICO показывает доходность -30.25%, что значительно ниже, чем у BX с доходностью -18.67%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции BX по среднегодовой доходности: 26.62% против 22.59% соответственно.
FICO
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 7.34%
- С начала года
- -30.25%
- 6 месяцев
- -36.09%
- 1 год
- -33.92%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 26.62%
BX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- -18.67%
- 6 месяцев
- -17.07%
- 1 год
- -6.72%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 22.59%
Сравнение доходности по годам FICO и BX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | -30.25% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
BX Blackstone Inc. | -18.67% | -7.84% | 35.07% | 82.75% | -40.01% | 107.11% | 19.78% | 96.33% | 0.10% | 27.34% |
Correlation
The correlation between FICO and BX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2007 г. | 0.41 |
The correlation between FICO and BX shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FICO:
$28.00B
BX:
$96.22B
FICO:
$31.51
BX:
$3.90
FICO:
37.43
BX:
31.45
FICO:
1.99
BX:
11.56
FICO:
12.60
BX:
6.41
FICO:
$2.26B
BX:
$14.99B
FICO:
$1.90B
BX:
$13.12B
FICO:
$1.16B
BX:
$7.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICO vs. BX — Ранг доходности на риск
FICO
BX
Сравнение FICO c BX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Blackstone Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FICO | BX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.98 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.22 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -0.40 | -0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FICO и BX
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что меньше максимальной просадки BX в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и BX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICO | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.26% | -88.09% | +8.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.12% | -44.76% | -7.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -46.50% | -14.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.28% | -49.29% | -11.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.28% | -49.29% | -11.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.50% | -35.07% | -15.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.03% | -26.39% | +8.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.47% | 24.20% | +3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и BX
Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 14.33% по сравнению с Blackstone Inc. (BX) с волатильностью 12.67%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICO | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.33% | 12.67% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.21% | 28.51% | +10.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.67% | 34.98% | +15.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.73% | 39.41% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.07% | 35.79% | +2.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICO и BX
FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | 4.05% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FICO и BX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и Blackstone Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FICO и BX
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
BX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
BX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
BX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.73M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
FICO and BX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FICO has higher volatility (14.33%) compared to BX (12.67%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs BX's -88.09%.
BX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FICO и BX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор