PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICEX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FICEX с SWLGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frost Growth Equity Fund (FICEX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

FICEX управляется Frost Funds. Фонд был запущен 25 апр. 2008 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FICEX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frost Growth Equity Fund (FICEX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FICEX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICEX
Frost Growth Equity Fund		-14.72%15.00%30.28%45.24%-31.98%25.23%32.72%33.54%2.63%-0.77%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-13.06%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, FICEX показывает доходность -14.72%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью -13.06%.

FICEX

1 день
-0.24%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-14.72%
6 месяцев
-14.25%
1 год
7.51%
3 года*
17.74%
5 лет*
9.43%
10 лет*
14.52%

SWLGX

1 день
-0.46%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-13.06%
6 месяцев
-12.07%
1 год
14.45%
3 года*
19.67%
5 лет*
11.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frost Growth Equity Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FICEX:
FICEX с TMFXFICEX с DODGXFICEX с FIJEXFICEX с FILDXFICEX с FCFAXFICEX с FCGSXFICEX с FSPGX
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий FICEX и SWLGX

FICEX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

FICEX
Frost Growth Equity Fund
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FICEX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICEX
Ранг доходности на риск FICEX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICEX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICEX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICEX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICEX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICEX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Growth Equity Fund (FICEX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FICEXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.66

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

1.10

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.15

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

0.72

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.85

2.51

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FICEX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICEX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICEX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FICEXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.66

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.56

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.68

-0.29

Корреляция

Корреляция между FICEX и SWLGX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICEX и SWLGX

Дивидендная доходность FICEX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.73%, что больше доходности SWLGX в 0.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICEX
Frost Growth Equity Fund		25.73%21.94%22.19%16.16%12.25%12.50%3.59%10.57%16.11%28.09%10.86%12.51%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.52%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FICEX и SWLGX

Максимальная просадка FICEX за все время составила -50.03%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICEX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FICEXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.03%

-32.69%

-17.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.43%

-16.16%

-2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.13%

-32.69%

-2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.61%

-16.16%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.25%

-7.13%

-4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

4.62%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FICEX и SWLGX

Frost Growth Equity Fund (FICEX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 5.34% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FICEXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

5.38%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

11.82%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.26%

22.31%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.29%

21.47%

+3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.99%

22.78%

+0.21%