Сравнение FICEX с DODGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frost Growth Equity Fund (FICEX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX).
FICEX управляется Frost Funds. Фонд был запущен 25 апр. 2008 г.. DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г..
Доходность
Сравнение доходности FICEX и DODGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FICEX и DODGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICEX Frost Growth Equity Fund | -10.61% | 15.00% | 30.28% | 45.24% | -31.98% | 25.23% | 32.72% | 33.54% | 2.63% | 31.00% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | -1.41% | 13.66% | 14.36% | 17.49% | -7.25% | 31.72% | 7.10% | 24.30% | -7.15% | 18.33% |
Доходность по периодам
С начала года, FICEX показывает доходность -10.61%, что значительно ниже, чем у DODGX с доходностью -1.41%. За последние 10 лет акции FICEX превзошли акции DODGX по среднегодовой доходности: 15.06% против 12.58% соответственно.
FICEX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -10.61%
- 6 месяцев
- -10.72%
- 1 год
- 11.03%
- 3 года*
- 19.60%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- 15.06%
DODGX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 12.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FICEX и DODGX
FICEX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии DODGX в 0.51%.
Доходность на риск
FICEX vs. DODGX — Ранг доходности на риск
FICEX
DODGX
Сравнение FICEX c DODGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Growth Equity Fund (FICEX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FICEX | DODGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.51 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 0.80 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.12 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 0.67 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 2.79 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FICEX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.51 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.59 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.66 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.62 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между FICEX и DODGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICEX и DODGX
Дивидендная доходность FICEX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.55%, что больше доходности DODGX в 9.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICEX Frost Growth Equity Fund | 24.55% | 21.94% | 22.19% | 16.16% | 12.25% | 12.50% | 3.59% | 10.57% | 16.11% | 28.09% | 10.86% | 12.51% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 9.86% | 9.86% | 8.20% | 3.76% | 5.47% | 3.22% | 6.74% | 10.23% | 9.69% | 6.78% | 6.26% | 5.36% |
Просадки
Сравнение просадок FICEX и DODGX
Максимальная просадка FICEX за все время составила -50.03%, что меньше максимальной просадки DODGX в -63.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICEX и DODGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FICEX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.03% | -63.24% | +13.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.43% | -8.19% | -10.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.13% | -21.85% | -13.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.13% | -40.41% | +5.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.69% | -5.07% | -9.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.25% | -7.53% | -3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.60% | 2.96% | +2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICEX и DODGX
Frost Growth Equity Fund (FICEX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что FICEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FICEX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 4.10% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.97% | 8.72% | +3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.57% | 16.32% | +5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.33% | 16.04% | +9.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.01% | 19.25% | +3.76% |