PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICEX с FILDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FICEX с FILDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FICEX (Frost Growth Equity Fund) and FILDX (Frost Low Duration Bond Fund) are both mutual funds - FICEX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Frost Funds, while FILDX is a Short-Term Bond fund managed by Frost Funds. Over the past 10 years, FICEX returned 16.87%/yr vs 2.22%/yr for FILDX. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. FICEX charges 0.63%/yr vs 0.43%/yr for FILDX.

Доходность

Сравнение доходности FICEX и FILDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frost Growth Equity Fund (FICEX) и Frost Low Duration Bond Fund (FILDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FICEX показывает доходность 4.72%, что значительно выше, чем у FILDX с доходностью 0.40%. За последние 10 лет акции FICEX превзошли акции FILDX по среднегодовой доходности: 16.87% против 2.22% соответственно.

FICEX

1 день
-1.35%
1 месяц
4.44%
С начала года
4.72%
6 месяцев
3.77%
1 год
17.70%
3 года*
21.94%
5 лет*
12.77%
10 лет*
16.87%

FILDX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.01%
С начала года
0.40%
6 месяцев
0.76%
1 год
3.53%
3 года*
4.80%
5 лет*
2.07%
10 лет*
2.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FICEX и FILDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICEX
Frost Growth Equity Fund		4.72%15.00%30.28%45.24%-31.98%25.23%32.72%33.54%2.63%31.00%
FILDX
Frost Low Duration Bond Fund		0.40%5.26%4.87%5.71%-4.80%-0.35%4.25%3.22%1.83%1.77%

Correlation

The correlation between FICEX and FILDX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2001 г.

-0.13

The correlation between FICEX and FILDX shifts across timeframes, from -0.13 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frost Growth Equity Fund

Frost Low Duration Bond Fund

Часто сравнивают с FICEX:
FICEX с TMFXFICEX с FIJEXFICEX с FCFAXFICEX с DODGXFICEX с GQEPXFICEX с FCGSXFICEX с FSPGX
Часто сравнивают с FILDX:
FILDX с FIJEXFILDX с DFAIXFILDX с DHEIXFILDX с FCFAXFILDX с DFCFXFILDX с DBLSXFILDX с DFEQX

Доходность на риск

FICEX vs. FILDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICEX
Ранг доходности на риск FICEX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICEX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICEX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICEX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICEX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICEX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FILDX
Ранг доходности на риск FILDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FILDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FILDX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FILDX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FILDX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FILDX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICEX c FILDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Growth Equity Fund (FICEX) и Frost Low Duration Bond Fund (FILDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FICEXFILDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.13

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
3.27

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.45

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

3.41

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.14

12.05

-8.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FICEX vs. FILDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICEX на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа FILDX равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICEX и FILDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FICEXFILDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.13

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.96

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

1.22

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.96

-0.53

Просадки

Сравнение просадок FICEX и FILDX

Максимальная просадка FICEX за все время составила -50.03%, что больше максимальной просадки FILDX в -7.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICEX и FILDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FICEXFILDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.03%

-7.20%

-42.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.43%

-1.10%

-17.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.32%

-1.14%

-31.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.13%

-7.20%

-27.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.13%

-7.20%

-27.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-0.51%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.21%

-1.60%

-9.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.90%

0.31%

+5.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FICEX и FILDX

Frost Growth Equity Fund (FICEX) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Frost Low Duration Bond Fund (FILDX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что FICEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FILDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FICEXFILDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

0.51%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

1.23%

+10.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

1.77%

+13.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.30%

2.17%

+23.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.05%

1.83%

+21.22%

Сравнение комиссий FICEX и FILDX

FICEX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FILDX в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICEX и FILDX

Дивидендная доходность FICEX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.95%, что больше доходности FILDX в 4.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICEX
Frost Growth Equity Fund		20.95%21.94%22.19%16.16%12.25%12.50%3.59%10.57%16.11%28.09%10.86%12.51%
FILDX
Frost Low Duration Bond Fund		4.23%3.61%4.45%3.65%1.86%1.98%2.02%2.18%1.90%1.76%1.63%1.35%

Часто задаваемые вопросы

FICEX and FILDX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FICEX has higher volatility (3.71%) compared to FILDX (0.51%). In terms of maximum drawdown, FICEX dropped -50.03% vs FILDX's -7.20%.

FILDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICEX и FILDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор