Сравнение FICEX с FIJEX

С начала года, FICEX показывает доходность -11.50%, что значительно ниже, чем у FIJEX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции FICEX превзошли акции FIJEX по среднегодовой доходности: 14.94% против 3.58% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FICEX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FIJEX в 0.46%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Growth Equity Fund (FICEX) и Frost Total Return Bond Fund (FIJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FICEX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа FIJEX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICEX и FIJEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FICEX и FIJEX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность FICEX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.79%, что больше доходности FIJEX в 5.17%

Максимальная просадка FICEX за все время составила -50.03%, что больше максимальной просадки FIJEX в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICEX и FIJEX.

Frost Growth Equity Fund (FICEX) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Frost Total Return Bond Fund (FIJEX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что FICEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIJEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.