- ISIN
- US3592461053
- Эмитент
- Frost
- Дата выпуска
- 25 апр. 2008 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FICEX
Frost Growth Equity Fund (FICEX) прибавил 6.2% с начала года. Текущая цена акции FICEX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FICEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,662.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Frost Growth Equity Fund (FICEX) показал доход в 6.16% с начала года и 12.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FICEX составила 16.69%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Frost Growth Equity Fund
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- 2.99%
- 6 месяцев
- 11.50%
- С начала года
- 6.16%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- 20.88%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 16.69%
- Всё время*
- 8.83%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность FICEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FICEX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 19 нояб. 2024 г. с доходностью +24.3%, в то время как худший день был 20 нояб. 2024 г. с доходностью -18.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.78% | -4.67% | -5.48% | 12.53% | 6.32% | -3.75% | 0.13% | 4.02% | 6.16% | ||||
| 2025 | 2.45% | -2.39% | -8.77% | 1.91% | 8.18% | 6.35% | 2.53% | 0.88% | 3.38% | 3.78% | -1.68% | -1.45% | 15.00% |
| 2024 | 3.76% | 6.85% | 1.29% | -4.69% | 5.24% | 6.67% | -1.88% | 2.49% | 1.92% | -0.55% | 5.95% | 0.39% | 30.28% |
| 2023 | 7.74% | -2.05% | 7.74% | 2.69% | 5.17% | 5.89% | 3.01% | 0.06% | -5.14% | -0.67% | 10.99% | 3.63% | 45.24% |
| 2022 | -8.97% | -4.90% | 3.23% | -12.41% | -1.99% | -7.77% | 12.01% | -5.62% | -9.70% | 4.22% | 4.64% | -7.66% | -31.98% |
| 2021 | -1.67% | 1.23% | 1.22% | 7.33% | -1.49% | 6.23% | 3.36% | 3.45% | -5.29% | 7.50% | 0.05% | 1.62% | 25.23% |
Метрики бенчмарка
Frost Growth Equity Fund has an annualized alpha of 2.01%, beta of 0.97, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2001.
- This fund captured 104.39% of S&P 500 Index gains but only 97.15% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 2.01% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.97 and R2 of 0.82, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.01%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 104.39%
- Участие в снижении
- 97.15%
Комиссия
Комиссия FICEX составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FICEX имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 14% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Frost Growth Equity Fund (FICEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FICEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.32 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 2.50 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | 10.58 | -8.75 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Frost Growth Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 20.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.21 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.21 | $3.21 | $3.44 | $2.36 | $1.44 | $2.41 | $0.62 | $1.43 | $1.81 | $3.55 | $1.34 | $1.70 |
Дивидендный доход | 20.67% | 21.94% | 22.19% | 16.16% | 12.25% | 12.50% | 3.59% | 10.57% | 16.11% | 28.09% | 10.86% | 12.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Frost Growth Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.21 | $3.21 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.44 | $0.00 | $3.44 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.35 | $0.01 | $2.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.44 | $1.44 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.41 | $2.41 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Frost Growth Equity Fund показал максимальную просадку в 50.03%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 748 торговых сессий.
Текущая просадка Frost Growth Equity Fund составляет 0.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-50.03%март 2009 г. | 1y 4mo | 2y 11mo | 4y 3moнояб. 2007 г. - февр. 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-41.73%март 2003 г. | 1y 9mo | 4y 1mo | 5y 11moмай 2001 г. - апр. 2007 г. | — |
-35.13%нояб. 2022 г. | 11mo 16d | 1y 2mo | 2y 1moнояб. 2021 г. - янв. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-32.32%апр. 2025 г. | 4mo 19d | 1y 1mo | 1y 6moнояб. 2024 г. - май 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-29.18%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 17d | 3mo 19dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
Показатели просадок
| FICEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.03% | -56.78% | +6.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.43% | -9.10% | -9.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.32% | -18.90% | -13.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.13% | -25.43% | -9.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.13% | -33.92% | -1.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.17% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.16% | -10.69% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.23% | 2.14% | +4.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FICEX
Добавьте Frost Growth Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FICEX