- ISIN
- US3592461053
- Эмитент
- Frost Funds
- Дата выпуска
- 25 апр. 2008 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FICEX
Frost Growth Equity Fund (FICEX) прибавил 6.2% с начала года. Текущая цена акции FICEX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FICEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,871.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Frost Growth Equity Fund (FICEX) показал доход в 6.16% с начала года и 20.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FICEX составила 17.03%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Frost Growth Equity Fund
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 6.31%
- С начала года
- 6.16%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 20.07%
- 3 года*
- 22.50%
- 5 лет*
- 13.35%
- 10 лет*
- 17.03%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FICEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FICEX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 19 нояб. 2024 г. с доходностью +24.3%, в то время как худший день был 20 нояб. 2024 г. с доходностью -18.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.78% | -4.67% | -5.48% | 12.53% | 6.32% | 0.26% | 6.16% | ||||||
| 2025 | 2.45% | -2.39% | -8.77% | 1.91% | 8.18% | 6.35% | 2.53% | 0.88% | 3.38% | 3.78% | -1.68% | -1.45% | 15.00% |
| 2024 | 3.76% | 6.85% | 1.29% | -4.69% | 5.24% | 6.67% | -1.88% | 2.49% | 1.92% | -0.55% | 5.95% | 0.39% | 30.28% |
| 2023 | 7.74% | -2.05% | 7.74% | 2.69% | 5.17% | 5.89% | 3.01% | 0.06% | -5.14% | -0.67% | 10.99% | 3.63% | 45.24% |
| 2022 | -8.97% | -4.90% | 3.23% | -12.41% | -1.99% | -7.77% | 12.01% | -5.62% | -9.70% | 4.22% | 4.64% | -7.66% | -31.98% |
| 2021 | -1.67% | 1.23% | 1.22% | 7.33% | -1.49% | 6.23% | 3.36% | 3.45% | -5.29% | 7.50% | 0.05% | 1.62% | 25.23% |
Метрики бенчмарка
Frost Growth Equity Fund has an annualized alpha of 2.23%, beta of 0.97, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2001.
- This fund captured 105.03% of S&P 500 Index gains but only 96.69% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 2.23% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.97 and R2 of 0.83, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.23%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 105.03%
- Участие в снижении
- 96.69%
Комиссия
Комиссия FICEX составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FICEX имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Frost Growth Equity Fund (FICEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FICEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 2.93 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | 13.52 | -10.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Frost Growth Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 20.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.21 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.21 | $3.21 | $3.44 | $2.36 | $1.44 | $2.41 | $0.62 | $1.43 | $1.81 | $3.55 | $1.34 | $1.70 |
Дивидендный доход | 20.67% | 21.94% | 22.19% | 16.16% | 12.25% | 12.50% | 3.59% | 10.57% | 16.11% | 28.09% | 10.86% | 12.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Frost Growth Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.21 | $3.21 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.44 | $0.00 | $3.44 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.35 | $0.01 | $2.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.44 | $1.44 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.41 | $2.41 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Frost Growth Equity Fund показал максимальную просадку в 50.03%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 748 торговых сессий.
Текущая просадка Frost Growth Equity Fund составляет 0.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -50.03%март 2009 г. | 1y 4mo | 2y 11mo | 4y 3moнояб. 2007 г. - февр. 2012 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -41.73%март 2003 г. | 1y 9mo | 4y 1mo | 5y 11moмай 2001 г. - апр. 2007 г. |
Медвежий рынок2022 | -35.13%нояб. 2022 г. | 11mo 16d | 1y 2mo | 2y 1moнояб. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -32.32%апр. 2025 г. | 4mo 19d | 1y 1mo | 1y 6moнояб. 2024 г. - май 2026 г. |
Обвал COVID2020 | -29.18%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 17d | 3mo 19dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Показатели просадок
| FICEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.03% | -56.78% | +6.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.43% | -9.10% | -9.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.32% | -18.90% | -13.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.13% | -25.43% | -9.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.13% | -33.92% | -1.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.74% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.21% | -10.72% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.90% | 1.97% | +3.93% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FICEX
Добавьте Frost Growth Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FICEX