PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICEX с FCGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FICEX с FCGSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frost Growth Equity Fund (FICEX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

FICEX управляется Frost Funds. Фонд был запущен 25 апр. 2008 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FICEX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frost Growth Equity Fund (FICEX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FICEX и FCGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICEX
Frost Growth Equity Fund		-14.72%15.00%30.28%45.24%-31.98%25.23%32.72%33.54%2.63%31.00%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		-6.64%25.52%38.00%45.97%-32.15%25.13%70.01%39.75%-4.03%37.69%

Доходность по периодам

С начала года, FICEX показывает доходность -14.72%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -6.64%. За последние 10 лет акции FICEX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 14.52% против 21.43% соответственно.

FICEX

1 день
-0.24%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-14.72%
6 месяцев
-14.25%
1 год
7.51%
3 года*
17.74%
5 лет*
9.43%
10 лет*
14.52%

FCGSX

1 день
-1.20%
1 месяц
-8.19%
С начала года
-6.64%
6 месяцев
-2.02%
1 год
33.82%
3 года*
27.05%
5 лет*
14.28%
10 лет*
21.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frost Growth Equity Fund

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с FICEX:
FICEX с TMFXFICEX с DODGXFICEX с FIJEXFICEX с FILDXFICEX с FCFAXFICEX с GQEPXFICEX с FSPGX
Часто сравнивают с FCGSX:
FCGSX с QQQFCGSX с FBGRXFCGSX с FSPGXFCGSX с FSAEXFCGSX с FXAIXFCGSX с RYCKXFCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий FICEX и FCGSX

FICEX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

FICEX
Frost Growth Equity Fund
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

FICEX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICEX
Ранг доходности на риск FICEX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICEX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICEX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICEX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICEX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FCGSX
Ранг доходности на риск FCGSX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGSX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGSX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGSX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGSX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICEX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Growth Equity Fund (FICEX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FICEXFCGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.40

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

2.02

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.29

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

2.25

-2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.85

10.23

-9.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FICEX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICEX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICEX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FICEXFCGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.40

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.61

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.93

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.87

-0.47

Корреляция

Корреляция между FICEX и FCGSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICEX и FCGSX

Дивидендная доходность FICEX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.73%, что больше доходности FCGSX в 11.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICEX
Frost Growth Equity Fund		25.73%21.94%22.19%16.16%12.25%12.50%3.59%10.57%16.11%28.09%10.86%12.51%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		11.22%10.48%12.49%3.13%0.61%38.65%31.99%11.06%13.21%10.51%2.44%0.25%

Просадки

Сравнение просадок FICEX и FCGSX

Максимальная просадка FICEX за все время составила -50.03%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICEX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FICEXFCGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.03%

-38.77%

-11.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.43%

-13.10%

-5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.13%

-38.77%

+3.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.13%

-38.77%

+3.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.61%

-10.42%

-8.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.25%

-7.05%

-4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

2.88%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FICEX и FCGSX

Текущая волатильность для Frost Growth Equity Fund (FICEX) составляет 5.34%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что FICEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FICEXFCGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

6.66%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

13.74%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.26%

23.80%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.29%

23.62%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.99%

23.15%

-0.16%