PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICEX с TMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FICEX с TMFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FICEX (Frost Growth Equity Fund) and TMFX (Motley Fool Next Index ETF) are both funds - FICEX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Frost Funds, while TMFX is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Motley Fool Next Index. Over the past 3 years, FICEX returned 22.50%/yr vs 13.61%/yr for TMFX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FICEX charges 0.63%/yr vs 0.50%/yr for TMFX.

Доходность

Сравнение доходности FICEX и TMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frost Growth Equity Fund (FICEX) и Motley Fool Next Index ETF (TMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FICEX показывает доходность 6.16%, что значительно выше, чем у TMFX с доходностью 4.09%.

FICEX

1 день
-0.58%
1 месяц
6.31%
С начала года
6.16%
6 месяцев
5.20%
1 год
20.07%
3 года*
22.50%
5 лет*
13.35%
10 лет*
17.03%

TMFX

1 день
-0.92%
1 месяц
5.95%
С начала года
4.09%
6 месяцев
4.52%
1 год
12.73%
3 года*
13.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FICEX и TMFX

2026 (YTD)2025202420232022
FICEX
Frost Growth Equity Fund		6.16%15.00%30.28%45.24%-31.98%
TMFX
Motley Fool Next Index ETF		4.09%10.41%16.04%17.95%-28.16%

Correlation

The correlation between FICEX and TMFX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2022 г.

0.77

The correlation between FICEX and TMFX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frost Growth Equity Fund

Motley Fool Next Index ETF

Часто сравнивают с FICEX:
FICEX с FIJEXFICEX с FILDXFICEX с FCFAXFICEX с DODGXFICEX с GQEPXFICEX с FCGSXFICEX с FSPGX
Часто сравнивают с TMFX:
TMFX с TMFCTMFX с QQQTMFX с JSMLTMFX с VOOTMFX с BRK-BTMFX с VBTMFX с VGT

Доходность на риск

FICEX vs. TMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICEX
Ранг доходности на риск FICEX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICEX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICEX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICEX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICEX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICEX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
TMFX
Ранг доходности на риск TMFX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICEX c TMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Growth Equity Fund (FICEX) и Motley Fool Next Index ETF (TMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FICEXTMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
0.76

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
1.18

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.13

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

0.92

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.50

2.93

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FICEX vs. TMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICEX на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа TMFX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICEX и TMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FICEXTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.76

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.12

+0.31

Просадки

Сравнение просадок FICEX и TMFX

Максимальная просадка FICEX за все время составила -50.03%, что больше максимальной просадки TMFX в -34.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICEX и TMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FICEXTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.03%

-34.30%

-15.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.43%

-13.95%

-4.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.32%

-24.05%

-8.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.13%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-1.78%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.21%

-14.38%

+3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.90%

4.35%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FICEX и TMFX

Текущая волатильность для Frost Growth Equity Fund (FICEX) составляет 3.36%, в то время как у Motley Fool Next Index ETF (TMFX) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что FICEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FICEXTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

4.11%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

12.33%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.87%

16.86%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.30%

23.39%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.05%

23.39%

-0.34%

Сравнение комиссий FICEX и TMFX

FICEX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии TMFX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICEX и TMFX

Дивидендная доходность FICEX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.67%, что больше доходности TMFX в 0.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICEX
Frost Growth Equity Fund		20.67%21.94%22.19%16.16%12.25%12.50%3.59%10.57%16.11%28.09%10.86%12.51%
TMFX
Motley Fool Next Index ETF		0.05%0.05%0.06%0.16%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FICEX and TMFX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFX has higher volatility (4.11%) compared to FICEX (3.36%). In terms of maximum drawdown, FICEX dropped -50.03% vs TMFX's -34.30%.

FICEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICEX и TMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор