PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICEX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FICEX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frost Growth Equity Fund (FICEX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

FICEX управляется Frost Funds. Фонд был запущен 25 апр. 2008 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности FICEX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frost Growth Equity Fund (FICEX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FICEX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICEX
Frost Growth Equity Fund		-11.50%15.00%30.28%45.24%-31.98%25.23%32.72%33.54%2.63%31.00%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, FICEX показывает доходность -11.50%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции FICEX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 14.94% против 16.68% соответственно.

FICEX

1 день
3.77%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-11.50%
6 месяцев
-11.41%
1 год
10.70%
3 года*
19.21%
5 лет*
9.87%
10 лет*
14.94%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frost Growth Equity Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с FICEX:
FICEX с TMFXFICEX с DODGXFICEX с FIJEXFICEX с FILDXFICEX с GQEPXFICEX с FCFAXFICEX с FCGSX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий FICEX и ADX

FICEX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

FICEX
Frost Growth Equity Fund
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

FICEX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICEX
Ранг доходности на риск FICEX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICEX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICEX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICEX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICEX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICEX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICEX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Growth Equity Fund (FICEX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FICEXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.47

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

2.18

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.31

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

2.56

-1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.11

11.81

-9.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FICEX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICEX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICEX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FICEXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.47

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.89

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.93

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.09

+0.31

Корреляция

Корреляция между FICEX и ADX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICEX и ADX

Дивидендная доходность FICEX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.79%, что больше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICEX
Frost Growth Equity Fund		24.79%21.94%22.19%16.16%12.25%12.50%3.59%10.57%16.11%28.09%10.86%12.51%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок FICEX и ADX

Максимальная просадка FICEX за все время составила -50.03%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICEX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

FICEXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.03%

-71.60%

+21.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.43%

-11.12%

-7.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.13%

-25.07%

-10.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.13%

-37.17%

+2.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.54%

-4.36%

-11.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.25%

-23.22%

+11.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

2.41%

+3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FICEX и ADX

Frost Growth Equity Fund (FICEX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) имеют волатильность 6.75% и 6.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FICEXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

6.64%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

10.77%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.55%

18.76%

+2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.34%

17.23%

+8.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.02%

17.96%

+5.06%