Сравнение FIBR с STXT
FIBR (iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF) and STXT (Strive Total Return Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds - FIBR tracks the Bloomberg U.S. Fixed Income Balanced Risk Index while STXT tracks the Bloomberg US Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, FIBR returned 5.34% vs 3.92% for STXT. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIBR charges 0.25%/yr vs 0.49%/yr for STXT.
Доходность
Сравнение доходности FIBR и STXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIBR показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у STXT с доходностью -0.14%.
FIBR
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 1.54%
- 10 лет*
- 2.28%
STXT
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIBR и STXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FIBR iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF | 0.06% | 8.32% | 6.04% | 5.19% |
STXT Strive Total Return Bond ETF | -0.14% | 6.58% | 1.77% | 4.09% |
Correlation
The correlation between FIBR and STXT is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2023 г. | 0.68 |
The correlation between FIBR and STXT has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIBR vs. STXT — Ранг доходности на риск
FIBR
STXT
Сравнение FIBR c STXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) и Strive Total Return Bond ETF (STXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIBR | STXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.18 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.40 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 4.23 | +1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIBR | STXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.02 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.87 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок FIBR и STXT
Максимальная просадка FIBR за все время составила -18.47%, что больше максимальной просадки STXT в -5.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBR и STXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIBR | STXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -5.27% | -13.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -2.80% | -0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -1.99% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -1.36% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.93% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIBR и STXT
Текущая волатильность для iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) составляет 1.40%, в то время как у Strive Total Return Bond ETF (STXT) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что FIBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIBR | STXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 1.52% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.10% | 2.78% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80% | 3.87% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.63% | 5.04% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.95% | 5.04% | -0.09% |
Сравнение комиссий FIBR и STXT
FIBR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии STXT в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIBR и STXT
Дивидендная доходность FIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности STXT в 4.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIBR iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF | 4.62% | 4.78% | 5.04% | 4.44% | 3.27% | 1.92% | 2.57% | 3.27% | 3.61% | 2.74% | 2.92% | 2.26% |
STXT Strive Total Return Bond ETF | 4.72% | 4.93% | 5.15% | 1.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FIBR and STXT have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STXT has higher volatility (1.52%) compared to FIBR (1.40%). In terms of maximum drawdown, FIBR dropped -18.47% vs STXT's -5.27%.
On 1-year performance, FIBR leads with 5.34% vs 3.92% for STXT. On fees, FIBR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FIBR has been the lower-risk option at 1.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIBR has performed better with a 5.34% return vs 3.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIBR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for STXT.
STXT has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 4.62% for FIBR.
FIBR tracks Bloomberg U.S. Fixed Income Balanced Risk Index, while STXT tracks Bloomberg US Aggregate Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Strive. Their fees differ too: 0.25% for FIBR and 0.49% for STXT.
FIBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIBR и STXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор