PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FIBR с STXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FIBR и STXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) и Strive Total Return Bond ETF (STXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIBR показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у STXT с доходностью -0.14%.


FIBR

1 день
-0.27%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.06%
6 месяцев
-0.05%
1 год
5.34%
3 года*
6.70%
5 лет*
1.54%
10 лет*
2.28%

STXT

1 день
-0.33%
1 месяц
-0.55%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
-0.25%
1 год
3.92%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIBR и STXT


2026 (YTD)202520242023
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF
0.06%8.32%6.04%5.19%
STXT
Strive Total Return Bond ETF
-0.14%6.58%1.77%4.09%

Correlation

The correlation between FIBR and STXT is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2023 г.

0.68

The correlation between FIBR and STXT has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF

Strive Total Return Bond ETF

Доходность на риск

FIBR vs. STXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FIBR
Ранг доходности на риск FIBR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIBR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIBR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIBR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIBR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIBR: 3636
Ранг коэф-та Мартина

STXT
Ранг доходности на риск STXT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIBR c STXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) и Strive Total Return Bond ETF (STXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIBRSTXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.18

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

1.40

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.50

4.23

+1.26

FIBR vs. STXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIBR на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа STXT равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIBR и STXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FIBRSTXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.02

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.87

-0.37

Просадки

Сравнение просадок FIBR и STXT

Максимальная просадка FIBR за все время составила -18.47%, что больше максимальной просадки STXT в -5.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBR и STXT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FIBRSTXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.47%

-5.27%

-13.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-2.80%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-1.99%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-1.36%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.93%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FIBR и STXT

Текущая волатильность для iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) составляет 1.40%, в то время как у Strive Total Return Bond ETF (STXT) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что FIBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FIBRSTXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

1.52%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.10%

2.78%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

3.87%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.63%

5.04%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.95%

5.04%

-0.09%

Сравнение комиссий FIBR и STXT

FIBR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии STXT в 0.49%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FIBR и STXT

Дивидендная доходность FIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности STXT в 4.72%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF
4.62%4.78%5.04%4.44%3.27%1.92%2.57%3.27%3.61%2.74%2.92%2.26%
STXT
Strive Total Return Bond ETF
4.72%4.93%5.15%1.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FIBR and STXT have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STXT has higher volatility (1.52%) compared to FIBR (1.40%). In terms of maximum drawdown, FIBR dropped -18.47% vs STXT's -5.27%.

On 1-year performance, FIBR leads with 5.34% vs 3.92% for STXT. On fees, FIBR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FIBR has been the lower-risk option at 1.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FIBR has performed better with a 5.34% return vs 3.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIBR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for STXT.

STXT has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 4.62% for FIBR.

FIBR tracks Bloomberg U.S. Fixed Income Balanced Risk Index, while STXT tracks Bloomberg US Aggregate Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Strive. Their fees differ too: 0.25% for FIBR and 0.49% for STXT.

FIBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIBR и STXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор