Сравнение FIBR с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
FIBR и FBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIBR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Fixed Income Balanced Risk Index. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FIBR и FBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIBR и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIBR iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF | -0.06% | 8.32% | 6.04% | 8.22% | -13.57% | -1.00% | 3.31% | 10.03% | -0.93% | 3.89% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.12% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | -12.54% | -0.43% | 9.41% | 9.82% | -0.57% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, FIBR показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции FIBR уступали акциям FBND по среднегодовой доходности: 2.49% против 2.78% соответственно.
FIBR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 2.49%
FBND
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 2.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIBR и FBND
FIBR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.
Доходность на риск
FIBR vs. FBND — Ранг доходности на риск
FIBR
FBND
Сравнение FIBR c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIBR | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 1.03 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.44 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.18 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 1.69 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | 5.25 | +3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIBR | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 1.03 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.17 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.46 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.44 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между FIBR и FBND составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIBR и FBND
Дивидендная доходность FIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности FBND в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIBR iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF | 4.65% | 4.78% | 5.04% | 4.44% | 3.27% | 1.92% | 2.57% | 3.27% | 3.61% | 2.74% | 2.92% | 2.26% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.73% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок FIBR и FBND
Максимальная просадка FIBR за все время составила -18.47%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBR и FBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIBR | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -17.25% | -1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -2.79% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | -17.25% | -1.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.47% | -17.25% | -1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -1.80% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -3.38% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 0.90% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIBR и FBND
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что FIBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIBR | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 1.66% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | 2.62% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 4.44% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 5.90% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 6.08% | -1.15% |