PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIBR с CPLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIBR с CPLS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIBR (iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF) and CPLS (AB Core Plus Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. FIBR is passively managed, while CPLS is actively managed. Over the past year, FIBR returned 5.34% vs 5.19% for CPLS. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FIBR charges 0.25%/yr vs 0.33%/yr for CPLS.

Доходность

Сравнение доходности FIBR и CPLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) и AB Core Plus Bond ETF (CPLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIBR показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у CPLS с доходностью 0.36%.

FIBR

1 день
-0.27%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.06%
6 месяцев
-0.05%
1 год
5.34%
3 года*
6.70%
5 лет*
1.54%
10 лет*
2.28%

CPLS

1 день
-0.17%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.14%
1 год
5.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIBR и CPLS

2026 (YTD)202520242023
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF		0.06%8.32%6.04%0.65%
CPLS
AB Core Plus Bond ETF		0.36%6.91%1.65%1.21%

Correlation

The correlation between FIBR and CPLS is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.81

The correlation between FIBR and CPLS has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF

AB Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с FIBR:
FIBR с CGBLFIBR с EAGGFIBR с ISTBFIBR с FDHYFIBR с RAVIFIBR с AGGFIBR с BIL
Часто сравнивают с CPLS:
CPLS с KDRNCPLS с ZHOGCPLS с APCBCPLS с VPLSCPLS с LRGCCPLS с BNDPCPLS с EYEG

Доходность на риск

FIBR vs. CPLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIBR
Ранг доходности на риск FIBR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIBR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIBR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIBR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIBR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIBR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
CPLS
Ранг доходности на риск CPLS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPLS: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPLS: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPLS: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPLS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPLS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIBR c CPLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) и AB Core Plus Bond ETF (CPLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIBRCPLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.35

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.04

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

2.11

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.50

6.61

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIBR vs. CPLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIBR на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPLS равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIBR и CPLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIBRCPLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.35

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.85

-0.35

Просадки

Сравнение просадок FIBR и CPLS

Максимальная просадка FIBR за все время составила -18.47%, что больше максимальной просадки CPLS в -4.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBR и CPLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIBRCPLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.47%

-4.43%

-14.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-2.47%

-0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.08%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-1.20%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-1.24%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.79%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FIBR и CPLS

iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) и AB Core Plus Bond ETF (CPLS) имеют волатильность 1.40% и 1.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIBRCPLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

1.38%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.10%

2.86%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

3.87%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.63%

4.82%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.95%

4.82%

+0.13%

Сравнение комиссий FIBR и CPLS

FIBR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CPLS в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIBR и CPLS

Дивидендная доходность FIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что сопоставимо с доходностью CPLS в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPLS
AB Core Plus Bond ETF		4.62%4.66%4.71%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF		4.62%4.78%5.04%4.44%3.27%1.92%2.57%3.27%3.61%2.74%2.92%2.26%

Часто задаваемые вопросы

FIBR and CPLS have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIBR has higher volatility (1.40%) compared to CPLS (1.38%). In terms of maximum drawdown, FIBR dropped -18.47% vs CPLS's -4.43%.

On 1-year performance, FIBR leads with 5.34% vs 5.19% for CPLS. On fees, FIBR is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FIBR has performed better with a 5.34% return vs 5.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIBR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.33% for CPLS.

FIBR and CPLS have nearly identical dividend yields, around 4.62%.

They also come from different issuers: iShares and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.25% for FIBR and 0.33% for CPLS.

FIBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIBR и CPLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор