Сравнение FIBR с CAAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA).
FIBR и CAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIBR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Fixed Income Balanced Risk Index. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г.. CAAA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности FIBR и CAAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIBR и CAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIBR iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF | -0.06% | 8.32% | 6.49% |
CAAA First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF | 0.24% | 8.03% | 4.65% |
Доходность по периодам
С начала года, FIBR показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у CAAA с доходностью 0.24%.
FIBR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 2.49%
CAAA
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIBR и CAAA
FIBR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CAAA в 0.55%.
Доходность на риск
FIBR vs. CAAA — Ранг доходности на риск
FIBR
CAAA
Сравнение FIBR c CAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIBR | CAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 1.65 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 2.40 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.72 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | 9.51 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIBR | CAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 1.65 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.92 | -1.42 |
Корреляция
Корреляция между FIBR и CAAA составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIBR и CAAA
Дивидендная доходность FIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности CAAA в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIBR iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF | 4.65% | 4.78% | 5.04% | 4.44% | 3.27% | 1.92% | 2.57% | 3.27% | 3.61% | 2.74% | 2.92% | 2.26% |
CAAA First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF | 5.68% | 6.09% | 4.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FIBR и CAAA
Максимальная просадка FIBR за все время составила -18.47%, что больше максимальной просадки CAAA в -2.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBR и CAAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIBR | CAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -2.24% | -16.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -2.08% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -1.35% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -0.52% | -2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 0.59% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIBR и CAAA
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что FIBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIBR | CAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 1.20% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | 2.18% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 3.34% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 3.23% | +2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 3.23% | +1.70% |