PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIBR с BYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIBR с BYLD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD).

FIBR и BYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIBR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Fixed Income Balanced Risk Index. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г.. BYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index. Фонд был запущен 22 апр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FIBR и BYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIBR и BYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF		-0.11%8.32%6.04%8.22%-13.57%-1.00%3.31%10.03%-0.93%3.89%
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF		0.02%8.41%4.17%8.30%-10.33%-1.25%4.25%12.79%-1.50%4.75%

Доходность по периодам

С начала года, FIBR показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у BYLD с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции FIBR уступали акциям BYLD по среднегодовой доходности: 2.49% против 3.03% соответственно.

FIBR

1 день
0.44%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.74%
1 год
6.35%
3 года*
6.53%
5 лет*
1.67%
10 лет*
2.49%

BYLD

1 день
0.22%
1 месяц
-1.20%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.02%
1 год
5.97%
3 года*
6.12%
5 лет*
2.20%
10 лет*
3.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF

iShares Yield Optimized Bond ETF

Часто сравнивают с FIBR:
FIBR с CGBLFIBR с EAGGFIBR с ISTBFIBR с BILFIBR с FDHYFIBR с AGGFIBR с BND
Часто сравнивают с BYLD:
BYLD с IGEBBYLD с BONDBYLD с FBNDBYLD с TOTLBYLD с BNDBYLD с SPHYBYLD с USHY

Сравнение комиссий FIBR и BYLD

FIBR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BYLD в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF

Доходность на риск

FIBR vs. BYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIBR
Ранг доходности на риск FIBR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIBR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIBR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIBR: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIBR: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIBR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BYLD
Ранг доходности на риск BYLD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYLD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYLD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYLD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYLD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIBR c BYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIBRBYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.30

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.83

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

2.28

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

8.29

+0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIBR vs. BYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIBR на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BYLD равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIBR и BYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIBRBYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.30

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.43

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.56

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.56

-0.05

Корреляция

Корреляция между FIBR и BYLD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIBR и BYLD

Дивидендная доходность FIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности BYLD в 5.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF		4.27%4.78%5.04%4.44%3.27%1.92%2.57%3.27%3.61%2.74%2.92%2.26%
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF		5.35%5.32%5.31%4.45%3.39%2.18%3.41%3.67%4.22%3.22%3.14%3.37%

Просадки

Сравнение просадок FIBR и BYLD

Максимальная просадка FIBR за все время составила -18.47%, что больше максимальной просадки BYLD в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBR и BYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

FIBRBYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.47%

-14.75%

-3.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-2.72%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

-14.65%

-3.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.47%

-14.75%

-3.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-1.54%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-2.54%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.75%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FIBR и BYLD

iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) имеют волатильность 1.91% и 2.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIBRBYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

2.00%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

2.71%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

4.61%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.59%

5.16%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

5.43%

-0.50%