PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIBR с BYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIBR с BYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIBR (iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF) and BYLD (iShares Yield Optimized Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds from iShares - FIBR tracks the Bloomberg U.S. Fixed Income Balanced Risk Index while BYLD tracks the Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FIBR returned 2.28%/yr vs 3.01%/yr for BYLD. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIBR charges 0.25%/yr vs 0.17%/yr for BYLD.

Доходность

Сравнение доходности FIBR и BYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIBR показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у BYLD с доходностью 1.23%. За последние 10 лет акции FIBR уступали акциям BYLD по среднегодовой доходности: 2.28% против 3.01% соответственно.

FIBR

1 день
-0.27%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.06%
6 месяцев
-0.05%
1 год
5.34%
3 года*
6.70%
5 лет*
1.54%
10 лет*
2.28%

BYLD

1 день
-0.18%
1 месяц
0.61%
С начала года
1.23%
6 месяцев
1.35%
1 год
7.01%
3 года*
6.49%
5 лет*
2.21%
10 лет*
3.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIBR и BYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF		0.06%8.32%6.04%8.22%-13.57%-1.00%3.31%10.03%-0.93%3.89%
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF		1.23%8.41%4.17%8.30%-10.33%-1.25%4.25%12.79%-1.50%4.75%

Correlation

The correlation between FIBR and BYLD is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2015 г.

0.64

The correlation between FIBR and BYLD shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FIBR и BYLD

Секторы
FIBR
BYLD

Энергетика

100.0%
99.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

FIBR
100.0%
BYLD
99.2%

Сырьевые материалы

FIBR

-

BYLD

-

Коммуникационные услуги

FIBR

-

BYLD

-

Потребительский циклический сектор

FIBR

-

BYLD

-

Потребительский защитный сектор

FIBR

-

BYLD

-

Финансовые услуги

FIBR

-

BYLD

-

Здравоохранение

FIBR

-

BYLD

-

Промышленность

FIBR

-

BYLD

-

Недвижимость

FIBR

-

BYLD
0.8%

Технологии

FIBR

-

BYLD

-

Коммунальные услуги

FIBR

-

BYLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF

iShares Yield Optimized Bond ETF

Часто сравнивают с FIBR:
FIBR с CGBLFIBR с EAGGFIBR с ISTBFIBR с FDHYFIBR с RAVIFIBR с AGGFIBR с BIL
Часто сравнивают с BYLD:
BYLD с IGEBBYLD с FBNDBYLD с BONDBYLD с TOTLBYLD с BNDBYLD с USHYBYLD с AGG

Доходность на риск

FIBR vs. BYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIBR
Ранг доходности на риск FIBR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIBR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIBR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIBR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIBR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIBR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
BYLD
Ранг доходности на риск BYLD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYLD: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYLD: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYLD: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYLD: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYLD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIBR c BYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIBRBYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.85

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.76

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

2.60

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.50

10.54

-5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIBR vs. BYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIBR на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BYLD равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIBR и BYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIBRBYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.85

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.43

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.56

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.57

-0.07

Просадки

Сравнение просадок FIBR и BYLD

Максимальная просадка FIBR за все время составила -18.47%, что больше максимальной просадки BYLD в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBR и BYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIBRBYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.47%

-14.75%

-3.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-2.71%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.08%

-3.94%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

-14.65%

-3.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.47%

-14.75%

-3.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-0.34%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-2.51%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.67%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FIBR и BYLD

iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) имеют волатильность 1.40% и 1.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIBRBYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

1.42%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.10%

2.94%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

3.82%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.63%

5.20%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.95%

5.43%

-0.48%

Сравнение комиссий FIBR и BYLD

FIBR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BYLD в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIBR и BYLD

Дивидендная доходность FIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности BYLD в 5.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF		5.36%5.32%5.31%4.45%3.39%2.18%3.41%3.67%4.22%3.22%3.14%3.37%
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF		4.62%4.78%5.04%4.44%3.27%1.92%2.57%3.27%3.61%2.74%2.92%2.26%

Часто задаваемые вопросы

FIBR and BYLD have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BYLD has higher volatility (1.42%) compared to FIBR (1.40%). In terms of maximum drawdown, FIBR dropped -18.47% vs BYLD's -14.75%.

On 10-year performance, BYLD leads with 3.01% vs 2.28% for FIBR. On fees, BYLD is cheaper at 0.17% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BYLD has performed better with a 3.01% return vs 2.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BYLD is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.25% for FIBR.

BYLD has the higher dividend yield at 5.36%, compared with 4.62% for FIBR.

FIBR tracks Bloomberg U.S. Fixed Income Balanced Risk Index, while BYLD tracks Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index. Their fees differ too: 0.25% for FIBR and 0.17% for BYLD.

BYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIBR и BYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор