Сравнение FIBR с AFIF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) и Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF).
FIBR и AFIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIBR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Fixed Income Balanced Risk Index. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г.. AFIF - это активно управляемый фонд от Regents Park Funds. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности FIBR и AFIF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIBR и AFIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIBR iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF | -0.11% | 8.32% | 6.04% | 8.22% | -13.57% | -1.00% | 3.31% | 10.03% | -0.05% |
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | -0.17% | 6.56% | 7.06% | 9.73% | -5.38% | -0.50% | 2.14% | 0.41% | -0.27% |
Доходность по периодам
С начала года, FIBR показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у AFIF с доходностью -0.17%.
FIBR
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 2.49%
AFIF
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIBR и AFIF
FIBR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AFIF в 1.08%.
Доходность на риск
FIBR vs. AFIF — Ранг доходности на риск
FIBR
AFIF
Сравнение FIBR c AFIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) и Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIBR | AFIF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.40 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 1.94 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.73 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 11.45 | -2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIBR | AFIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.40 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.74 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.40 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между FIBR и AFIF составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIBR и AFIF
Дивидендная доходность FIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности AFIF в 3.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIBR iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF | 4.70% | 4.78% | 5.04% | 4.44% | 3.27% | 1.92% | 2.57% | 3.27% | 3.61% | 2.74% | 2.92% | 2.26% |
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | 3.70% | 3.52% | 5.61% | 5.91% | 3.49% | 1.73% | 1.25% | 2.54% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FIBR и AFIF
Максимальная просадка FIBR за все время составила -18.47%, что больше максимальной просадки AFIF в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBR и AFIF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIBR | AFIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -10.29% | -8.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -1.79% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | -8.85% | -9.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -1.25% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -2.27% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 0.43% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIBR и AFIF
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что FIBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIBR | AFIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 1.25% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | 2.12% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 3.53% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 4.48% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 6.32% | -1.39% |