PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIAX с UCON
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIAX с UCON

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON).

FIAX и UCON являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIAX - это активно управляемый фонд от Nicholas. Фонд был запущен 29 нояб. 2022 г.. UCON - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FIAX и UCON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIAX и UCON

2026 (YTD)2025202420232022
FIAX
Nicholas Fixed Income Alternative ETF		-0.83%2.33%4.67%3.44%-0.30%
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		-0.44%7.00%4.69%7.72%0.02%

Доходность по периодам

С начала года, FIAX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у UCON с доходностью -0.44%.

FIAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.97%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.79%
1 год
2.43%
3 года*
2.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

UCON

1 день
0.08%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.86%
3 года*
5.76%
5 лет*
2.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Fixed Income Alternative ETF

First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF

Часто сравнивают с FIAX:
FIAX с BILFIAX с BALIFIAX с GIAXFIAX с FXAIXFIAX с JEPIFIAX с TLTWFIAX с SOXX
Часто сравнивают с UCON:
UCON с DIALUCON с FTSMUCON с AOKUCON с HLIPXUCON с XBAL.TOUCON с DFAPXUCON с WOBDX

Сравнение комиссий FIAX и UCON

FIAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии UCON в 0.86%.

FIAX
Nicholas Fixed Income Alternative ETF
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF

Доходность на риск

FIAX vs. UCON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIAX
Ранг доходности на риск FIAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
UCON
Ранг доходности на риск UCON: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCON: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCON: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCON: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCON: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCON: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIAX c UCON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIAXUCONDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.67

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

2.36

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.31

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

2.00

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

8.70

-5.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIAX vs. UCON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIAX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа UCON равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIAX и UCON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIAXUCONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.67

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.62

+0.08

Корреляция

Корреляция между FIAX и UCON составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIAX и UCON

Дивидендная доходность FIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности UCON в 4.66%

TTM20252024202320222021202020192018
FIAX
Nicholas Fixed Income Alternative ETF		8.29%8.17%8.11%4.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		4.66%4.63%4.95%4.75%3.12%2.20%3.14%3.25%1.76%

Просадки

Сравнение просадок FIAX и UCON

Максимальная просадка FIAX за все время составила -6.26%, что меньше максимальной просадки UCON в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAX и UCON.

Загрузка...

Показатели просадок

FIAXUCONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.26%

-15.31%

+9.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.66%

-2.45%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-1.62%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-1.50%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.56%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FIAX и UCON

Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) имеют волатильность 1.59% и 1.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIAXUCONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

1.55%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.16%

2.07%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.47%

2.92%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.01%

3.84%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.01%

5.94%

-1.93%