PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIAX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIAX с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIAX (Nicholas Fixed Income Alternative ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - FIAX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Nicholas, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. FIAX is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past 3 years, FIAX returned 3.47%/yr vs 22.35%/yr for SPY. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. FIAX charges 1.04%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности FIAX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIAX показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%.

FIAX

1 день
-0.14%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.22%
6 месяцев
1.19%
1 год
4.66%
3 года*
3.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIAX и SPY

2026 (YTD)2025202420232022
FIAX
Nicholas Fixed Income Alternative ETF		1.22%2.33%4.67%3.44%-0.30%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-5.76%

Correlation

The correlation between FIAX and SPY is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2022 г.

0.50

The correlation between FIAX and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FIAX и SPY

Секторы
FIAX
SPY

Технологии

35.6%
35.9%

Финансовые услуги

11.8%
11.8%

Коммуникационные услуги

11.2%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.3%

Здравоохранение

8.5%
8.4%

Промышленность

8.3%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.8%

Энергетика

3.5%
3.6%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

FIAX
35.6%
SPY
35.9%

Финансовые услуги

FIAX
11.8%
SPY
11.8%

Коммуникационные услуги

FIAX
11.2%
SPY
11.3%

Потребительский циклический сектор

FIAX
10.1%
SPY
10.3%

Здравоохранение

FIAX
8.5%
SPY
8.4%

Промышленность

FIAX
8.3%
SPY
7.8%

Потребительский защитный сектор

FIAX
4.9%
SPY
4.8%

Энергетика

FIAX
3.5%
SPY
3.6%

Коммунальные услуги

FIAX
2.4%
SPY
2.4%

Недвижимость

FIAX
1.9%
SPY
1.9%

Сырьевые материалы

FIAX
1.8%
SPY
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Fixed Income Alternative ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FIAX:
FIAX с GIAXFIAX с BALIFIAX с BILFIAX с JEPIFIAX с FXAIXFIAX с TLTWFIAX с LQDW
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

FIAX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIAX
Ранг доходности на риск FIAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIAX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIAXSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
2.38

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
3.24

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.43

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

3.16

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.11

14.72

-7.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIAX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIAX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIAX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIAXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.38

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.59

+0.22

Просадки

Сравнение просадок FIAX и SPY

Максимальная просадка FIAX за все время составила -6.26%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAX и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIAXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.26%

-55.19%

+48.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.40%

-8.88%

+6.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.26%

-18.76%

+12.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.70%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.85%

-9.05%

+8.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

1.91%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FIAX и SPY

Текущая волатильность для Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) составляет 1.43%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что FIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIAXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

2.84%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.40%

8.90%

-5.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

11.83%

-7.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.05%

17.05%

-13.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.05%

17.94%

-13.89%

Сравнение комиссий FIAX и SPY

FIAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIAX и SPY

Дивидендная доходность FIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.19%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIAX
Nicholas Fixed Income Alternative ETF		8.19%8.17%8.11%4.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

FIAX and SPY have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (2.84%) compared to FIAX (1.43%). In terms of maximum drawdown, FIAX dropped -6.26% vs SPY's -55.19%.

On 3-year performance, SPY leads with 22.35% vs 3.47% for FIAX. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FIAX has been the lower-risk option at 1.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPY has performed better with a 22.35% return vs 3.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.04% for FIAX.

FIAX has the higher dividend yield at 8.19%, compared with 0.98% for SPY.

FIAX is categorized as Nontraditional Bonds, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: Nicholas and State Street. Their fees differ too: 1.04% for FIAX and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIAX и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор