Сравнение FIAX с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
FIAX и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIAX - это активно управляемый фонд от Nicholas. Фонд был запущен 29 нояб. 2022 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIAX или SOXX.
Основные характеристики
| FIAX | SOXX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.16% | 13.64% |
| Дох-ть за 1 год | 6.19% | 37.50% |
| Коэф-т Шарпа | 1.77 | 1.08 |
| Дневная вол-ть | 3.49% | 33.67% |
| Макс. просадка | -2.97% | -70.21% |
| Текущая просадка | -0.13% | -17.99% |
Корреляция
Корреляция между FIAX и SOXX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FIAX и SOXX
С начала года, FIAX показывает доходность 5.16%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 13.64%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIAX и SOXX
FIAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIAX c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIAX и SOXX
Дивидендная доходность FIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности SOXX в 0.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF | 7.06% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.67% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок FIAX и SOXX
Максимальная просадка FIAX за все время составила -2.97%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAX и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIAX и SOXX
Текущая волатильность для Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) составляет 1.39%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.64%. Это указывает на то, что FIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.