Сравнение FIAX с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
FIAX и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIAX - это активно управляемый фонд от Nicholas. Фонд был запущен 29 нояб. 2022 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FIAX и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIAX и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF | -0.83% | 2.33% | 4.67% | 3.44% | -0.30% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -10.07% |
Доходность по периодам
С начала года, FIAX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%.
FIAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 2.43%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIAX и SOXX
FIAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
FIAX vs. SOXX — Ранг доходности на риск
FIAX
SOXX
Сравнение FIAX c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIAX | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 2.03 | -1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 2.63 | -1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.38 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 4.44 | -3.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 16.46 | -13.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIAX | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 2.03 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.37 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между FIAX и SOXX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIAX и SOXX
Дивидендная доходность FIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF | 8.29% | 8.17% | 8.11% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок FIAX и SOXX
Максимальная просадка FIAX за все время составила -6.26%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAX и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIAX | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.26% | -70.21% | +63.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.66% | -18.27% | +14.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -7.95% | +6.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -20.10% | +19.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 4.92% | -4.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIAX и SOXX
Текущая волатильность для Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) составляет 1.59%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что FIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIAX | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 12.83% | -11.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.16% | 26.41% | -23.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.47% | 40.12% | -35.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.01% | 35.48% | -31.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.01% | 32.98% | -28.97% |