PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIAX с SOXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIAX и SOXX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение FIAX с SOXX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).

FIAX и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIAX - это активно управляемый фонд от Nicholas. Фонд был запущен 29 нояб. 2022 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIAX или SOXX.

Доходность

Сравнение доходности FIAX и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIAX:

0.46

SOXX:

-0.29

Коэф-т Сортино

FIAX:

0.58

SOXX:

-0.12

Коэф-т Омега

FIAX:

1.08

SOXX:

0.98

Коэф-т Кальмара

FIAX:

0.32

SOXX:

-0.30

Коэф-т Мартина

FIAX:

1.05

SOXX:

-0.66

Индекс Язвы

FIAX:

1.93%

SOXX:

18.75%

Дневная вол-ть

FIAX:

4.99%

SOXX:

43.82%

Макс. просадка

FIAX:

-6.26%

SOXX:

-70.21%

Текущая просадка

FIAX:

-3.63%

SOXX:

-23.30%

Доходность по периодам

С начала года, FIAX показывает доходность -1.87%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью -5.88%.

FIAX

С начала года

-1.87%

1 месяц

1.40%

6 месяцев

-2.79%

1 год

2.14%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SOXX

С начала года

-5.88%

1 месяц

10.67%

6 месяцев

-6.03%

1 год

-14.53%

3 года

17.07%

5 лет

21.01%

10 лет

21.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Fixed Income Alternative ETF

iShares PHLX Semiconductor ETF

Сравнение комиссий FIAX и SOXX

FIAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.46%.

FIAX
Nicholas Fixed Income Alternative ETF
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIAX и SOXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIAX
Ранг риск-скорректированной доходности FIAX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг риск-скорректированной доходности SOXX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIAX c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FIAX на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа SOXX равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIAX и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIAX и SOXX

Дивидендная доходность FIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.78%, что больше доходности SOXX в 0.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIAX
Nicholas Fixed Income Alternative ETF		8.78%8.11%4.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		0.73%0.67%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%

Просадки

Сравнение просадок FIAX и SOXX

Максимальная просадка FIAX за все время составила -6.26%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAX и SOXX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FIAX и SOXX

Текущая волатильность для Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) составляет 1.22%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что FIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...