Сравнение FIAX с RSBT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT).
FIAX и RSBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIAX - это активно управляемый фонд от Nicholas. Фонд был запущен 29 нояб. 2022 г.. RSBT - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FIAX и RSBT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIAX и RSBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF | -0.83% | 2.33% | 4.67% | 3.34% |
RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF | 4.97% | 10.31% | -2.90% | -11.91% |
Доходность по периодам
С начала года, FIAX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у RSBT с доходностью 4.97%.
FIAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 2.43%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSBT
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 4.97%
- 6 месяцев
- 10.23%
- 1 год
- 15.31%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIAX и RSBT
FIAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии RSBT в 0.97%.
Доходность на риск
FIAX vs. RSBT — Ранг доходности на риск
FIAX
RSBT
Сравнение FIAX c RSBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIAX | RSBT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.03 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 1.40 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.19 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.76 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 3.94 | -1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIAX | RSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.03 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | -0.02 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между FIAX и RSBT составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIAX и RSBT
Дивидендная доходность FIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности RSBT в 3.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF | 8.29% | 8.17% | 8.11% | 4.81% |
RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF | 3.05% | 3.20% | 0.00% | 2.38% |
Просадки
Сравнение просадок FIAX и RSBT
Максимальная просадка FIAX за все время составила -6.26%, что меньше максимальной просадки RSBT в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAX и RSBT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIAX | RSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.26% | -23.60% | +17.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.66% | -8.17% | +4.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -4.76% | +3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -13.21% | +12.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 3.66% | -2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIAX и RSBT
Текущая волатильность для Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) составляет 1.59%, в то время как у Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что FIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIAX | RSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 3.35% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.16% | 11.28% | -8.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.47% | 14.95% | -10.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.01% | 13.90% | -9.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.01% | 13.90% | -9.89% |