Сравнение FIAX с RISR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR).
FIAX и RISR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIAX - это активно управляемый фонд от Nicholas. Фонд был запущен 29 нояб. 2022 г.. RISR - это активно управляемый фонд от FolioBeyond. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FIAX и RISR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIAX и RISR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF | -0.83% | 2.33% | 4.67% | 3.44% | -0.30% |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 1.80% | 4.63% | 24.20% | 7.02% | 3.90% |
Доходность по периодам
С начала года, FIAX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у RISR с доходностью 1.80%.
FIAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 2.43%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RISR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIAX и RISR
FIAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии RISR в 1.13%.
Доходность на риск
FIAX vs. RISR — Ранг доходности на риск
FIAX
RISR
Сравнение FIAX c RISR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIAX | RISR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.99 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 1.44 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.19 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 2.20 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 4.70 | -1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIAX | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.99 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.25 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между FIAX и RISR составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIAX и RISR
Дивидендная доходность FIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности RISR в 5.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF | 8.29% | 8.17% | 8.11% | 4.81% | 0.00% | 0.00% |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 5.93% | 5.95% | 5.67% | 7.96% | 4.26% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок FIAX и RISR
Максимальная просадка FIAX за все время составила -6.26%, что меньше максимальной просадки RISR в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAX и RISR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIAX | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.26% | -14.31% | +8.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.66% | -2.61% | -1.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -0.36% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -2.25% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 1.22% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIAX и RISR
Текущая волатильность для Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) составляет 1.59%, в то время как у FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) волатильность равна 2.03%. Это указывает на то, что FIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RISR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIAX | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 2.03% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.16% | 4.02% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.47% | 6.45% | -1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.01% | 12.04% | -8.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.01% | 12.04% | -8.03% |