PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIAX с RFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIAX с RFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) и Simplify Bond Bull ETF (RFIX).

FIAX и RFIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIAX - это активно управляемый фонд от Nicholas. Фонд был запущен 29 нояб. 2022 г.. RFIX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 9 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FIAX и RFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) и Simplify Bond Bull ETF (RFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIAX и RFIX

2026 (YTD)20252024
FIAX
Nicholas Fixed Income Alternative ETF		-0.92%2.33%-1.39%
RFIX
Simplify Bond Bull ETF		12.33%-28.43%-12.32%

Доходность по периодам

С начала года, FIAX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у RFIX с доходностью 12.33%.

FIAX

1 день
0.66%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
0.75%
1 год
2.45%
3 года*
2.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

RFIX

1 день
-3.21%
1 месяц
-3.42%
С начала года
12.33%
6 месяцев
-3.00%
1 год
-20.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Fixed Income Alternative ETF

Simplify Bond Bull ETF

Часто сравнивают с FIAX:
FIAX с BILFIAX с BALIFIAX с GIAXFIAX с FXAIXFIAX с JEPIFIAX с TLTWFIAX с SOXX
Часто сравнивают с RFIX:
RFIX с PFIXRFIX с SPYRFIX с ZROZRFIX с TLTRFIX с VOORFIX с pfixRFIX с QQQ

Сравнение комиссий FIAX и RFIX

FIAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии RFIX в 0.50%.

FIAX
Nicholas Fixed Income Alternative ETF
RFIX
Simplify Bond Bull ETF

Доходность на риск

FIAX vs. RFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIAX
Ранг доходности на риск FIAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIAX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIAX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
RFIX
Ранг доходности на риск RFIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIAX c RFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) и Simplify Bond Bull ETF (RFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIAXRFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

-0.65

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

-0.79

+1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

0.91

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

-0.52

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.59

-0.79

+3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIAX vs. RFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIAX на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа RFIX равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIAX и RFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIAXRFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

-0.65

+1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

-0.74

+1.43

Корреляция

Корреляция между FIAX и RFIX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIAX и RFIX

Дивидендная доходность FIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что больше доходности RFIX в 4.67%

TTM202520242023
FIAX
Nicholas Fixed Income Alternative ETF		8.30%8.17%8.11%4.81%
RFIX
Simplify Bond Bull ETF		4.67%5.07%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIAX и RFIX

Максимальная просадка FIAX за все время составила -6.26%, что меньше максимальной просадки RFIX в -38.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAX и RFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIAXRFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.26%

-38.79%

+32.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.66%

-36.01%

+32.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-29.52%

+27.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-23.03%

+22.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

23.79%

-22.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FIAX и RFIX

Текущая волатильность для Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) составляет 1.58%, в то время как у Simplify Bond Bull ETF (RFIX) волатильность равна 13.53%. Это указывает на то, что FIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIAXRFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

13.53%

-11.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.16%

22.63%

-19.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.47%

32.19%

-27.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.01%

32.27%

-28.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.01%

32.27%

-28.26%