Сравнение FIAX с RFIX
FIAX (Nicholas Fixed Income Alternative ETF) and RFIX (Simplify Bond Bull ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, FIAX returned 4.57% vs -15.93% for RFIX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. FIAX charges 1.04%/yr vs 0.50%/yr for RFIX.
Доходность
Сравнение доходности FIAX и RFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIAX показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у RFIX с доходностью 9.56%.
FIAX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RFIX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- -15.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIAX и RFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF | 1.25% | 2.33% | -1.39% |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 9.56% | -28.43% | -12.32% |
Correlation
The correlation between FIAX and RFIX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIAX vs. RFIX — Ранг доходности на риск
FIAX
RFIX
Сравнение FIAX c RFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) и Simplify Bond Bull ETF (RFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIAX | RFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.93 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | -0.63 | +2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | -1.08 | +8.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIAX | RFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | -0.54 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | -0.73 | +1.54 |
Просадки
Сравнение просадок FIAX и RFIX
Максимальная просадка FIAX за все время составила -6.26%, что меньше максимальной просадки RFIX в -38.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAX и RFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIAX | RFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.26% | -38.79% | +32.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.40% | -25.48% | +23.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -31.25% | +30.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -24.13% | +23.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 14.74% | -14.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIAX и RFIX
Текущая волатильность для Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) составляет 1.42%, в то время как у Simplify Bond Bull ETF (RFIX) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что FIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIAX | RFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 5.60% | -4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | 20.37% | -16.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 29.78% | -25.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.04% | 30.89% | -26.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.04% | 30.89% | -26.85% |
Сравнение комиссий FIAX и RFIX
FIAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии RFIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIAX и RFIX
Дивидендная доходность FIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.19%, что больше доходности RFIX в 4.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF | 8.19% | 8.17% | 8.11% | 4.81% |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 4.56% | 5.07% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FIAX and RFIX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RFIX has higher volatility (5.60%) compared to FIAX (1.42%). In terms of maximum drawdown, FIAX dropped -6.26% vs RFIX's -38.79%.
On 1-year performance, FIAX leads with 4.57% vs -15.93% for RFIX. On fees, RFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FIAX has been the lower-risk option at 1.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIAX has performed better with a 4.57% return vs -15.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.04% for FIAX.
FIAX has the higher dividend yield at 8.19%, compared with 4.56% for RFIX.
They also come from different issuers: Nicholas and Simplify. Their fees differ too: 1.04% for FIAX and 0.50% for RFIX.
FIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIAX и RFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор