PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIAX с JBBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIAX и JBBB составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение FIAX с JBBB

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB).

FIAX и JBBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIAX - это активно управляемый фонд от Nicholas. Фонд был запущен 29 нояб. 2022 г.. JBBB - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 11 янв. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIAX или JBBB.

Доходность

Сравнение доходности FIAX и JBBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIAX:

0.46

JBBB:

1.39

Коэф-т Сортино

FIAX:

0.58

JBBB:

1.95

Коэф-т Омега

FIAX:

1.08

JBBB:

1.41

Коэф-т Кальмара

FIAX:

0.32

JBBB:

1.55

Коэф-т Мартина

FIAX:

1.05

JBBB:

7.04

Индекс Язвы

FIAX:

1.93%

JBBB:

0.96%

Дневная вол-ть

FIAX:

4.99%

JBBB:

4.65%

Макс. просадка

FIAX:

-6.26%

JBBB:

-10.79%

Текущая просадка

FIAX:

-3.63%

JBBB:

-0.48%

Доходность по периодам

С начала года, FIAX показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у JBBB с доходностью 0.80%.

FIAX

С начала года

-1.87%

1 месяц

1.40%

6 месяцев

-2.79%

1 год

2.14%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JBBB

С начала года

0.80%

1 месяц

1.19%

6 месяцев

1.61%

1 год

6.31%

3 года

9.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Fixed Income Alternative ETF

Janus Henderson B-BBB CLO ETF

Сравнение комиссий FIAX и JBBB

FIAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии JBBB в 0.49%.

FIAX
Nicholas Fixed Income Alternative ETF
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIAX и JBBB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIAX
Ранг риск-скорректированной доходности FIAX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
JBBB
Ранг риск-скорректированной доходности JBBB, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JBBB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBBB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBBB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBBB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBBB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIAX c JBBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FIAX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа JBBB равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIAX и JBBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIAX и JBBB

Дивидендная доходность FIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.78%, что больше доходности JBBB в 7.97%

TTM202420232022
FIAX
Nicholas Fixed Income Alternative ETF		8.78%8.11%4.81%0.00%
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF		7.97%7.65%8.10%5.03%

Просадки

Сравнение просадок FIAX и JBBB

Максимальная просадка FIAX за все время составила -6.26%, что меньше максимальной просадки JBBB в -10.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAX и JBBB.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FIAX и JBBB

Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что FIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...