PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIAX с HYBI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIAX с HYBI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI).

FIAX и HYBI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIAX - это активно управляемый фонд от Nicholas. Фонд был запущен 29 нояб. 2022 г.. HYBI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FIAX и HYBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIAX и HYBI

2026 (YTD)20252024
FIAX
Nicholas Fixed Income Alternative ETF		-0.80%2.33%-0.18%
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		0.39%6.97%-0.48%

Доходность по периодам

С начала года, FIAX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у HYBI с доходностью 0.39%.

FIAX

1 день
0.03%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
0.76%
1 год
2.46%
3 года*
2.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

HYBI

1 день
0.08%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.52%
1 год
7.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Fixed Income Alternative ETF

NEOS Enhanced Income Credit Select ETF

Часто сравнивают с FIAX:
FIAX с BILFIAX с BALIFIAX с GIAXFIAX с FXAIXFIAX с JEPIFIAX с TLTWFIAX с SOXX
Часто сравнивают с HYBI:
HYBI с BNDIHYBI с HIGHHYBI с HNDLHYBI с AGGHHYBI с HYGHHYBI с SCYBHYBI с FSCO

Сравнение комиссий FIAX и HYBI

FIAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии HYBI в 0.68%.

FIAX
Nicholas Fixed Income Alternative ETF
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF

Доходность на риск

FIAX vs. HYBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIAX
Ранг доходности на риск FIAX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIAX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
HYBI
Ранг доходности на риск HYBI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBI: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIAX c HYBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIAXHYBIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.31

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

1.97

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.36

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

2.43

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.66

11.72

-9.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIAX vs. HYBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIAX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа HYBI равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIAX и HYBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIAXHYBIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.31

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.89

-0.19

Корреляция

Корреляция между FIAX и HYBI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIAX и HYBI

Дивидендная доходность FIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что сопоставимо с доходностью HYBI в 8.36%

TTM202520242023
FIAX
Nicholas Fixed Income Alternative ETF		8.29%8.17%8.11%4.81%
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		8.36%8.48%2.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIAX и HYBI

Максимальная просадка FIAX за все время составила -6.26%, что больше максимальной просадки HYBI в -4.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAX и HYBI.

Загрузка...

Показатели просадок

FIAXHYBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.26%

-4.68%

-1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-2.35%

-0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-0.88%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-0.66%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.64%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FIAX и HYBI

Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что FIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIAXHYBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

1.12%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.16%

2.43%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

5.55%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.01%

5.10%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.01%

5.10%

-1.09%