PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIAX с HYBI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIAX с HYBI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIAX (Nicholas Fixed Income Alternative ETF) and HYBI (NEOS Enhanced Income Credit Select ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, FIAX returned 4.57% vs 7.29% for HYBI. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIAX charges 1.04%/yr vs 0.68%/yr for HYBI.

Доходность

Сравнение доходности FIAX и HYBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIAX показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у HYBI с доходностью 1.70%.

FIAX

1 день
0.03%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.33%
1 год
4.57%
3 года*
3.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

HYBI

1 день
0.13%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.70%
6 месяцев
2.21%
1 год
7.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIAX и HYBI

2026 (YTD)20252024
FIAX
Nicholas Fixed Income Alternative ETF		1.25%2.33%-0.18%
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		1.70%6.97%-0.48%

Correlation

The correlation between FIAX and HYBI is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г.

0.59

The correlation between FIAX and HYBI has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FIAX и HYBI

Секторы
FIAX
HYBI

Технологии

35.6%
35.6%

Финансовые услуги

11.8%
11.8%

Коммуникационные услуги

11.2%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.5%
8.5%

Промышленность

8.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.6%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

FIAX
35.6%
HYBI
35.6%

Финансовые услуги

FIAX
11.8%
HYBI
11.8%

Коммуникационные услуги

FIAX
11.2%
HYBI
11.2%

Потребительский циклический сектор

FIAX
10.1%
HYBI
10.1%

Здравоохранение

FIAX
8.5%
HYBI
8.5%

Промышленность

FIAX
8.3%
HYBI
8.3%

Потребительский защитный сектор

FIAX
4.9%
HYBI
4.9%

Энергетика

FIAX
3.5%
HYBI
3.6%

Коммунальные услуги

FIAX
2.4%
HYBI
2.3%

Недвижимость

FIAX
1.9%
HYBI
1.9%

Сырьевые материалы

FIAX
1.8%
HYBI
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Fixed Income Alternative ETF

NEOS Enhanced Income Credit Select ETF

Часто сравнивают с FIAX:
FIAX с GIAXFIAX с BALIFIAX с BILFIAX с JEPIFIAX с FXAIXFIAX с LQDWFIAX с TLTW
Часто сравнивают с HYBI:
HYBI с BNDIHYBI с HIGHHYBI с HYGHHYBI с HNDLHYBI с SCYBHYBI с AGGHHYBI с FSCO

Доходность на риск

FIAX vs. HYBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIAX
Ранг доходности на риск FIAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
HYBI
Ранг доходности на риск HYBI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBI: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIAX c HYBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIAXHYBIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
2.28

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
3.49

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.44

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

5.13

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.98

16.80

-9.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIAX vs. HYBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIAX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа HYBI равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIAX и HYBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIAXHYBIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.28

-1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.99

-0.18

Просадки

Сравнение просадок FIAX и HYBI

Максимальная просадка FIAX за все время составила -6.26%, что больше максимальной просадки HYBI в -4.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAX и HYBI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIAXHYBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.26%

-4.68%

-1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.40%

-1.43%

-0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.11%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.85%

-0.62%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.44%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FIAX и HYBI

Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что FIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIAXHYBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

0.98%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.40%

2.13%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

3.22%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.04%

4.93%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

4.93%

-0.89%

Сравнение комиссий FIAX и HYBI

FIAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии HYBI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIAX и HYBI

Дивидендная доходность FIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.19%, что меньше доходности HYBI в 8.36%

ПозицияTTM202520242023
FIAX
Nicholas Fixed Income Alternative ETF		8.19%8.17%8.11%4.81%
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		8.36%8.48%2.21%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FIAX and HYBI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIAX has higher volatility (1.42%) compared to HYBI (0.98%). In terms of maximum drawdown, FIAX dropped -6.26% vs HYBI's -4.68%.

On 1-year performance, HYBI leads with 7.29% vs 4.57% for FIAX. On fees, HYBI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, HYBI has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HYBI has performed better with a 7.29% return vs 4.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYBI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.04% for FIAX.

HYBI has the higher dividend yield at 8.36%, compared with 8.19% for FIAX.

They also come from different issuers: Nicholas and Neos. Their fees differ too: 1.04% for FIAX and 0.68% for HYBI.

HYBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIAX и HYBI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор