Сравнение FIAX с HIGH
FIAX (Nicholas Fixed Income Alternative ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - FIAX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Nicholas, while HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, FIAX returned 3.40%/yr vs 2.69%/yr for HIGH. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. FIAX charges 1.04%/yr vs 0.50%/yr for HIGH.
Доходность
Сравнение доходности FIAX и HIGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIAX показывает доходность 1.89%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.61%.
FIAX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.23%
- С начала года
- 1.89%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIGH
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.45%
- С начала года
- -0.61%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIAX и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF | 1.89% | 2.33% | 4.67% | 3.44% | -0.37% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.61% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | -0.48% |
Correlation
The correlation between FIAX and HIGH is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2022 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIAX vs. HIGH — Ранг доходности на риск
FIAX
HIGH
Сравнение FIAX c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIAX | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.95 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | -0.32 | +2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | -0.52 | +8.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIAX и HIGH
Максимальная просадка FIAX за все время составила -6.26%, что меньше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAX и HIGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIAX | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.26% | -9.50% | +3.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.40% | -7.08% | +4.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.26% | -9.50% | +3.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -7.33% | +7.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.83% | -2.52% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 4.34% | -3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIAX и HIGH
Текущая волатильность для Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) составляет 0.77%, в то время как у Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что FIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIAX | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 1.87% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 3.76% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 7.25% | -3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.00% | 9.48% | -5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.00% | 9.48% | -5.48% |
Сравнение комиссий FIAX и HIGH
FIAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии HIGH в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIAX и HIGH
Дивидендная доходность FIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%, что больше доходности HIGH в 7.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF | 8.90% | 8.17% | 8.11% | 4.81% | 0.00% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.10% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
FIAX and HIGH have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIGH has higher volatility (1.87%) compared to FIAX (0.77%). In terms of maximum drawdown, FIAX dropped -6.26% vs HIGH's -9.50%.
On 3-year performance, FIAX leads with 3.40% vs 2.69% for HIGH. On fees, HIGH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FIAX has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FIAX has performed better with a 3.40% return vs 2.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIGH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.04% for FIAX.
FIAX has the higher dividend yield at 8.90%, compared with 7.10% for HIGH.
FIAX is categorized as Nontraditional Bonds, while HIGH is Derivative Income. They also come from different issuers: Nicholas and Simplify. Their fees differ too: 1.04% for FIAX and 0.50% for HIGH.
FIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIAX и HIGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор