Сравнение FIAX с CSHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI).
FIAX и CSHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIAX - это активно управляемый фонд от Nicholas. Фонд был запущен 29 нояб. 2022 г.. CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FIAX и CSHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIAX и CSHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF | -0.83% | 2.33% | 4.67% | 3.44% | -0.30% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 1.30% | 5.05% | 5.66% | 6.21% | 0.32% |
Доходность по периодам
С начала года, FIAX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у CSHI с доходностью 1.30%.
FIAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 2.43%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIAX и CSHI
FIAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии CSHI в 0.38%.
Доходность на риск
FIAX vs. CSHI — Ранг доходности на риск
FIAX
CSHI
Сравнение FIAX c CSHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIAX | CSHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 2.65 | -2.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 3.92 | -3.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.99 | -0.89 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 3.21 | -2.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 28.78 | -26.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIAX | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 2.65 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 4.09 | -3.40 |
Корреляция
Корреляция между FIAX и CSHI составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIAX и CSHI
Дивидендная доходность FIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности CSHI в 4.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF | 8.29% | 8.17% | 8.11% | 4.81% | 0.00% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 4.98% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок FIAX и CSHI
Максимальная просадка FIAX за все время составила -6.26%, что больше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAX и CSHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIAX | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.26% | -1.69% | -4.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.66% | -1.69% | -1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | 0.00% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -0.03% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.19% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIAX и CSHI
Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что FIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIAX | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 0.39% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.16% | 0.68% | +2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.47% | 2.01% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.01% | 1.35% | +2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.01% | 1.35% | +2.66% |