Сравнение FIAX с AGZD
FIAX (Nicholas Fixed Income Alternative ETF) and AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund) are both Nontraditional Bonds funds. FIAX is actively managed, while AGZD is passively managed. Over the past 3 years, FIAX returned 3.47%/yr vs 6.14%/yr for AGZD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. FIAX charges 1.04%/yr vs 0.23%/yr for AGZD.
Доходность
Сравнение доходности FIAX и AGZD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIAX показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у AGZD с доходностью 2.38%.
FIAX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGZD
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 6.14%
- 5 лет*
- 4.35%
- 10 лет*
- 3.21%
Сравнение доходности по годам FIAX и AGZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF | 1.25% | 2.33% | 4.67% | 3.44% | -0.30% |
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 2.38% | 4.35% | 6.64% | 7.15% | 0.59% |
Correlation
The correlation between FIAX and AGZD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2022 г. | 0.05 |
The correlation between FIAX and AGZD shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIAX vs. AGZD — Ранг доходности на риск
FIAX
AGZD
Сравнение FIAX c AGZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIAX | AGZD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.37 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 6.22 | -4.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 19.58 | -12.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIAX | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.87 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.65 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок FIAX и AGZD
Максимальная просадка FIAX за все время составила -6.26%, что меньше максимальной просадки AGZD в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAX и AGZD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIAX | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.26% | -8.46% | +2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.40% | -0.87% | -1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.26% | -1.71% | -4.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.24% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -0.77% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.28% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIAX и AGZD
Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что FIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIAX | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 1.01% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | 1.97% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 2.89% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.04% | 3.59% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.04% | 3.72% | +0.32% |
Сравнение комиссий FIAX и AGZD
FIAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии AGZD в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIAX и AGZD
Дивидендная доходность FIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.19%, что больше доходности AGZD в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 3.98% | 4.12% | 3.96% | 6.07% | 8.61% | 1.66% | 2.28% | 2.83% | 2.62% | 2.31% | 1.81% | 1.66% |
FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF | 8.19% | 8.17% | 8.11% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FIAX and AGZD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIAX has higher volatility (1.42%) compared to AGZD (1.01%). In terms of maximum drawdown, FIAX dropped -6.26% vs AGZD's -8.46%.
On 3-year performance, AGZD leads with 6.14% vs 3.47% for FIAX. On fees, AGZD is cheaper at 0.23% per year. On volatility, AGZD has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AGZD has performed better with a 6.14% return vs 3.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGZD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 1.04% for FIAX.
FIAX has the higher dividend yield at 8.19%, compared with 3.98% for AGZD.
They also come from different issuers: Nicholas and WisdomTree. Their fees differ too: 1.04% for FIAX and 0.23% for AGZD.
AGZD currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIAX и AGZD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор