Сравнение FIAT с THTA
FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) and THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, FIAT returned -0.18% vs 16.78% for THTA. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. FIAT charges 0.99%/yr vs 0.49%/yr for THTA.
Доходность
Сравнение доходности FIAT и THTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIAT показывает доходность 13.84%, что значительно выше, чем у THTA с доходностью 6.86%.
FIAT
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- 16.99%
- С начала года
- 13.84%
- 6 месяцев
- 33.71%
- 1 год
- -0.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THTA
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIAT и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.84% | -24.17% | -28.61% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 6.86% | -10.24% | 0.45% |
Correlation
The correlation between FIAT and THTA is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIAT vs. THTA — Ранг доходности на риск
FIAT
THTA
Сравнение FIAT c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIAT | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.75 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 6.39 | -6.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 52.08 | -52.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIAT | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 2.91 | -2.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 0.08 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок FIAT и THTA
Максимальная просадка FIAT за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAT и THTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIAT | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -31.41% | -39.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.26% | -2.64% | -39.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.94% | -6.79% | -44.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.35% | -7.52% | -37.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.32% | 0.32% | +27.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIAT и THTA
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) имеет более высокую волатильность в 15.34% по сравнению с SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что FIAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIAT | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.34% | 0.75% | +14.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.03% | 4.00% | +38.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.49% | 5.80% | +49.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.56% | 20.25% | +40.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.56% | 20.25% | +40.31% |
Сравнение комиссий FIAT и THTA
FIAT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии THTA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIAT и THTA
Дивидендная доходность FIAT за последние двенадцать месяцев составляет около 93.28%, что больше доходности THTA в 11.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 93.28% | 178.11% | 70.99% | 0.00% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.26% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
FIAT and THTA have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIAT has higher volatility (15.34%) compared to THTA (0.75%). In terms of maximum drawdown, FIAT dropped -70.50% vs THTA's -31.41%.
On 1-year performance, THTA leads with 16.78% vs -0.18% for FIAT. On fees, THTA is cheaper at 0.49% per year. On volatility, THTA has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, THTA has performed better with a 16.78% return vs -0.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
THTA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.99% for FIAT.
FIAT has the higher dividend yield at 93.28%, compared with 11.26% for THTA.
They also come from different issuers: YieldMax and SoFi. Their fees differ too: 0.99% for FIAT and 0.49% for THTA.
THTA currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIAT и THTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор